PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с GXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 11.81%/yr vs -5.63%/yr for GXTG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и GXTG

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-14.57%

Correlation

The correlation between NXTE and GXTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between NXTE and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и GXTG

Секторы
NXTE
GXTG

Технологии

53.6%
22.3%

Промышленность

15.7%
8.0%

Недвижимость

10.1%
6.9%

Здравоохранение

10.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
11.7%

Финансовые услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

0.5%
14.4%

Энергетика

-

-

Технологии

NXTE
53.6%
GXTG
22.3%

Промышленность

NXTE
15.7%
GXTG
8.0%

Недвижимость

NXTE
10.1%
GXTG
6.9%

Здравоохранение

NXTE
10.0%
GXTG
10.5%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.7%
GXTG
11.5%

Коммунальные услуги

NXTE
2.1%
GXTG
12.4%

Потребительский защитный сектор

NXTE
1.8%
GXTG

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.6%
GXTG
11.7%

Финансовые услуги

NXTE
1.3%
GXTG
2.3%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
GXTG
14.4%

Энергетика

NXTE

-

GXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

NXTE vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.29

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.21

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.35

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-0.75

+7.62

NXTE vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и GXTG

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-67.81%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-24.65%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-29.97%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-61.74%

+47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-43.29%

+35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

11.51%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и GXTG

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Global X Thematic Growth ETF (GXTG) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

10.35%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

23.82%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

29.78%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

28.45%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

29.96%

-2.95%

Сравнение комиссий NXTE и GXTG

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и GXTG

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GXTG в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and GXTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs GXTG's -67.81%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -5.63% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.50% for GXTG.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор