PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с GXTG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs -2.33%/yr for GXTG. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью 1.02%.

NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.11%

GXTG

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.02%
1 год
-4.70%
3 года*
-2.33%
5 лет*
-12.82%
10 лет*
—
Всё время*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GXTG

Global X Thematic Growth ETF
$122.27K$106.42K$198.70K

NXTE

Axs Green Alpha ETF
$181.88K$127.90K$197.60K

Сравнение доходности по годам NXTE и GXTG

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.02%3.52%-3.55%10.26%-14.57%

Correlation

The correlation between NXTE and GXTG is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between NXTE and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и GXTG

Секторы
NXTE
GXTG

Технологии

53.1%
22.3%

Промышленность

13.5%
8.0%

Недвижимость

13.3%
6.9%

Здравоохранение

9.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.5%

Коммунальные услуги

2.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
11.7%

Сырьевые материалы

0.5%
14.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.3%

Энергетика

0.2%

-

Технологии

NXTE
53.1%
GXTG
22.3%

Промышленность

NXTE
13.5%
GXTG
8.0%

Недвижимость

NXTE
13.3%
GXTG
6.9%

Здравоохранение

NXTE
9.4%
GXTG
10.5%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.1%
GXTG
11.5%

Коммунальные услуги

NXTE
2.3%
GXTG
12.4%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
GXTG

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.8%
GXTG
11.7%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
GXTG
14.4%

Финансовые услуги

NXTE
0.2%
GXTG
2.3%

Энергетика

NXTE
0.2%
GXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с NVDS
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

NXTE vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.15

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.01

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.16

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-0.37

+6.94

NXTE vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и GXTG

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-67.81%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-29.14%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-29.14%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-60.07%

+46.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-43.44%

+35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

12.78%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и GXTG

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 11.24%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.79%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

25.81%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

31.63%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

28.77%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

30.14%

-2.91%

Сравнение комиссий NXTE и GXTG

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и GXTG

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GXTG в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and GXTG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (12.79%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs GXTG's -67.81%.

On 3-year performance, NXTE leads with 14.17% vs -2.33% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 14.17% return vs -2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

GXTG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.50% for GXTG.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор