PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXTG с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

GXTG и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GXTG и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXTG и GRNY

2026 (YTD)20252024
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-5.33%3.52%-7.29%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

GXTG

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с SPYGXTG с AIQGXTG с VDCGXTG с QQQGXTG с GLD
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий GXTG и GRNY

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
GXTG
Global X Thematic Growth ETF

Доходность на риск

GXTG vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.26

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.86

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.41

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

7.89

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между GXTG и GRNY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и GRNY

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXTG и GRNY

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

GXTGGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-24.18%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-13.36%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-8.39%

-54.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-4.33%

-38.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

4.08%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и GRNY

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXTGGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.27%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

14.35%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

24.51%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

24.00%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

24.00%

+5.53%