Сравнение GXTG с GRNY
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. GXTG is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 17.70% for GRNY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 10.38%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -5.59% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between GXTG and GRNY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between GXTG and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. GRNY — Ранг доходности на риск
GXTG
GRNY
Сравнение GXTG c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.53 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.60 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и GRNY
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -24.18% | -43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -11.63% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -2.32% | -59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -3.84% | -39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 3.86% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и GRNY
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.11% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 13.03% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 18.04% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 22.82% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 22.82% | +7.14% |
Сравнение комиссий GXTG и GRNY
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и GRNY
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GRNY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and GRNY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to GRNY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 17.70% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 17.70% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.07% for GRNY.
GXTG is categorized as Global Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор