PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXTG с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXTG и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 10.38%.


GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*

GRNY

1 день
-0.98%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.65%
С начала года
10.38%
1 год
17.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и GRNY


2026 (YTD)20252024
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
-3.20%3.52%-5.59%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
10.38%24.05%-0.45%

Correlation

The correlation between GXTG and GRNY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between GXTG and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Thematic Growth ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

GXTG vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина

GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXTGGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.60

-5.35

GXTG vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и GRNY

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и GRNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXTGGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-24.18%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-11.63%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-2.32%

-59.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-3.84%

-39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

3.86%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и GRNY

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXTGGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

4.11%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

13.03%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

18.04%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

22.82%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

22.82%

+7.14%

Сравнение комиссий GXTG и GRNY

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и GRNY

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GRNY в 0.07%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы


GXTG and GRNY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to GRNY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, GRNY leads with 17.70% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 17.70% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.07% for GRNY.

GXTG is categorized as Global Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.75% for GRNY.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор