Сравнение GXTG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GXTG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и XLK
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
GXTG vs. XLK — Ранг доходности на риск
GXTG
XLK
Сравнение GXTG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.13 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.71 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.97 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.31 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.13 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.64 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и XLK
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и XLK
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -82.05% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -15.92% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -33.56% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -11.04% | -51.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -35.17% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.98% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и XLK
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.38% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.12% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 16.49% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 27.05% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 24.72% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 24.33% | +5.20% |