PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с VDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 7.29%/yr for VDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 11.19%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и VDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%4.06%

Correlation

The correlation between GXTG and VDC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.26

The correlation between GXTG and VDC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и VDC

Секторы
GXTG
VDC

Технологии

22.3%
0.4%

Сырьевые материалы

14.4%
0.4%

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
1.1%

Здравоохранение

10.5%
0.0%

Промышленность

8.0%
0.6%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

97.2%

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
VDC
0.4%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
VDC
0.4%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
VDC

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
VDC
1.1%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
VDC
0.0%

Промышленность

GXTG
8.0%
VDC
0.6%

Недвижимость

GXTG
6.9%
VDC

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

VDC
97.2%

Энергетика

GXTG

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с QQQGXTG с COPX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

GXTG vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.70

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.11

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.01

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.93

-2.68

GXTG vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и VDC

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-34.24%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.28%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-11.78%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-16.55%

-44.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-3.81%

-57.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-3.74%

-39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

4.85%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и VDC

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.69%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

10.88%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

13.37%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

13.35%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

14.72%

+15.24%

Сравнение комиссий GXTG и VDC

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и VDC

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VDC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and VDC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, VDC leads with 7.29% vs -12.78% for GXTG. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDC has performed better with a 7.29% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

VDC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG is categorized as Global Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор