Сравнение GXTG с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
GXTG и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и VDC
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
GXTG vs. VDC — Ранг доходности на риск
GXTG
VDC
Сравнение GXTG c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 1.21 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.56 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.67 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и VDC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и VDC
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и VDC
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -34.24% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -9.28% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -16.55% | -44.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -7.87% | -54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -3.71% | -39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.76% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и VDC
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.84% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 8.98% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 13.67% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 12.98% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 14.58% | +14.95% |