PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%8.70%

Correlation

The correlation between GXTG and AIQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between GXTG and AIQ shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и AIQ

Секторы
GXTG
AIQ

Технологии

22.3%
77.4%

Сырьевые материалы

14.4%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.2%

Здравоохранение

10.5%
0.4%

Промышленность

8.0%
3.4%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
AIQ
77.4%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
AIQ

-

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
AIQ
7.2%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
AIQ
0.4%

Промышленность

GXTG
8.0%
AIQ
3.4%

Недвижимость

GXTG
6.9%
AIQ

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
AIQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

AIQ

-

Энергетика

GXTG

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQGXTG с COPX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

GXTG vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.27

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.73

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.13

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.08

-6.83

GXTG vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и AIQ

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-44.66%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-16.47%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-26.35%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-44.66%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-15.44%

-46.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-9.79%

-33.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

5.77%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и AIQ

Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 10.35%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

11.47%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

24.11%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

27.70%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

26.27%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

25.92%

+4.04%

Сравнение комиссий GXTG и AIQ

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и AIQ

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and AIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs -12.78% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.08% for AIQ.

GXTG is categorized as Global Equities, while AIQ is Technology Equities. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор