Сравнение GXTG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GXTG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и QQQ
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GXTG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GXTG
QQQ
Сравнение GXTG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.66 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.00 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 7.32 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.59 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и QQQ
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и QQQ
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -82.97% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -12.62% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -35.12% | -26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -7.86% | -54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -32.99% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.44% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и QQQ
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.61% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 12.82% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 22.70% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 22.38% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 22.25% | +7.28% |