Сравнение GXTG с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и ARK Innovation ETF (ARKK).
GXTG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GXTG и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и ARKK
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
GXTG vs. ARKK — Ранг доходности на риск
GXTG
ARKK
Сравнение GXTG c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.02 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.66 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 3.60 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.02 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.32 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и ARKK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и ARKK
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и ARKK
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -80.97% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -31.35% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -77.23% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -55.71% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -29.81% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 12.16% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и ARKK
Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 8.38%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.59% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 27.62% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 42.55% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 46.38% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 40.11% | -10.58% |