Сравнение NXTE с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
NXTE и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и GSWO
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
NXTE vs. GSWO — Ранг доходности на риск
NXTE
GSWO
Сравнение NXTE c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.30 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.30 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 5.82 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и GSWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и GSWO
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и GSWO
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -17.77% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.50% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -5.41% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.35% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.13% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и GSWO
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.67% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 8.24% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 13.63% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 12.98% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 12.98% | +12.77% |