PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs 38.93%/yr for FWD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-1.17%
1 месяц
10.81%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.27%
1 год
72.96%
3 года*
38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и FWD

2026 (YTD)202520242023
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%11.01%
FWD
AB Disruptors ETF		38.47%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between NXTE and FWD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between NXTE and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и FWD

Секторы
NXTE
FWD

Технологии

48.5%
52.6%

Промышленность

17.6%
17.7%

Здравоохранение

11.3%
6.6%

Недвижимость

10.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Финансовые услуги

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Энергетика

-

2.6%

Технологии

NXTE
48.5%
FWD
52.6%

Промышленность

NXTE
17.6%
FWD
17.7%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
FWD
6.6%

Недвижимость

NXTE
10.9%
FWD
0.7%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
FWD
2.4%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
FWD
1.0%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
FWD
0.8%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
FWD
2.6%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
FWD
0.5%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
FWD
1.8%

Энергетика

NXTE

-

FWD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

NXTE vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.03

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.66

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.63

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

20.01

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.65

-0.99

Просадки

Сравнение просадок NXTE и FWD

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-29.02%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.03%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-29.02%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.44%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.06%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.66%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и FWD

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.87%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

19.00%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

24.18%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

24.72%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

24.72%

+1.26%

Сравнение комиссий NXTE и FWD

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и FWD

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and FWD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to FWD (7.87%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 38.93% vs 18.45% for NXTE. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FWD has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 38.93% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AXS and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор