PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

NXTE и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.44%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с SARKNXTE с PPI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий NXTE и DIVD

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

NXTE vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.92

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.38

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.49

-1.13

Корреляция

Корреляция между NXTE и DIVD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и DIVD

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и DIVD

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-13.88%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.88%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-3.23%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.29%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.43%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и DIVD

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

3.94%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

8.31%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

15.31%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

13.36%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

13.36%

+12.39%