PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs 18.70%/yr for DFAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%16.23%

Correlation

The correlation between NXTE and DFAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between NXTE and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и DFAI

Секторы
NXTE
DFAI

Технологии

48.5%
9.3%

Промышленность

17.6%
19.5%

Здравоохранение

11.3%
8.8%

Недвижимость

10.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.6%

Коммунальные услуги

2.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Финансовые услуги

1.5%
22.5%

Сырьевые материалы

0.5%
8.8%

Энергетика

-

6.8%

Технологии

NXTE
48.5%
DFAI
9.3%

Промышленность

NXTE
17.6%
DFAI
19.5%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
DFAI
8.8%

Недвижимость

NXTE
10.9%
DFAI
1.5%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
DFAI
8.6%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
DFAI
4.0%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
DFAI
3.7%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
DFAI
22.5%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
DFAI
8.8%

Энергетика

NXTE

-

DFAI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

NXTE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.80

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.54

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.31

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

9.08

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.80

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NXTE и DFAI

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-27.44%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.95%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-13.25%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.78%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.12%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.79%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и DFAI

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.39%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

11.71%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

14.07%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

15.92%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

15.70%

+10.28%

Сравнение комиссий NXTE и DFAI

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и DFAI

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and DFAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.70% vs 18.45% for NXTE. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.70% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.37% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: AXS and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.18% for DFAI.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор