PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

NXTE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с SARK
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий NXTE и DFAI

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

NXTE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.44

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.74

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.73

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между NXTE и DFAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и DFAI

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и DFAI

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-27.44%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.95%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.23%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.21%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.79%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и DFAI

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.97%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

10.65%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

16.73%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

15.81%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

15.66%

+10.09%