Сравнение NXTE с CLIP
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. NXTE is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs 4.61%/yr for CLIP. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 2.15%.
NXTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.70M | $30.74M | $37.46M | |
| $181.88K | $127.90K | $197.60K |
Сравнение доходности по годам NXTE и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.78% | 21.84% | -3.42% | 3.57% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 2.15% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between NXTE and CLIP is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between NXTE and CLIP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. CLIP — Ранг доходности на риск
NXTE
CLIP
Сравнение NXTE c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 35.28 | -34.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 193.09 | -191.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 1,633.89 | -1,627.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и CLIP
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -0.08% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -0.02% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -0.08% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | 0.00% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 0.00% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и CLIP
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 0.06% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 0.15% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 0.21% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 0.43% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 0.43% | +26.80% |
Сравнение комиссий NXTE и CLIP
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и CLIP
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CLIP в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and CLIP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (11.24%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, NXTE leads with 14.17% vs 4.61% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 14.17% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
CLIP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.54% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AXS and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (18.01 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор