PortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с XBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLIP и XBIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CLIP и XBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.75%
9.69%
CLIP
XBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIP:

10.91

XBIL:

13.07

Коэф-т Сортино

CLIP:

28.23

XBIL:

46.62

Коэф-т Омега

CLIP:

6.68

XBIL:

10.79

Коэф-т Кальмара

CLIP:

61.56

XBIL:

70.93

Коэф-т Мартина

CLIP:

396.74

XBIL:

600.01

Индекс Язвы

CLIP:

0.01%

XBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

CLIP:

0.45%

XBIL:

0.38%

Макс. просадка

CLIP:

-0.08%

XBIL:

-0.08%

Текущая просадка

CLIP:

0.00%

XBIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 1.41%, а XBIL немного ниже – 1.35%.


CLIP

С начала года

1.41%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBIL

С начала года

1.35%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.10%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLIP и XBIL

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBIL: 0.15%
График комиссии CLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLIP: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIP и XBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг риск-скорректированной доходности CLIP, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

XBIL
Ранг риск-скорректированной доходности XBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIP c XBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLIP, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLIP: 10.91
XBIL: 13.07
Коэффициент Сортино CLIP, с текущим значением в 28.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLIP: 28.23
XBIL: 46.62
Коэффициент Омега CLIP, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLIP: 6.68
XBIL: 10.79
Коэффициент Кальмара CLIP, с текущим значением в 61.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLIP: 61.56
XBIL: 70.93
Коэффициент Мартина CLIP, с текущим значением в 396.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLIP: 396.74
XBIL: 600.01

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 10.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBIL равному 13.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00December2025FebruaryMarchAprilMay
10.91
13.07
CLIP
XBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и XBIL

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности XBIL в 4.57%


TTM20242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.75%5.11%2.75%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
4.57%4.89%4.30%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и XBIL

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, примерно равная максимальной просадке XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и XBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
CLIP
XBIL

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и XBIL

Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18%
0.09%
CLIP
XBIL