PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLIP с XBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIP с XBIL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).

CLIP и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIP или XBIL.

Корреляция

Корреляция между CLIP и XBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLIP и XBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIP:

11.89

XBIL:

12.79

Коэф-т Сортино

CLIP:

32.85

XBIL:

45.22

Коэф-т Омега

CLIP:

7.61

XBIL:

10.22

Коэф-т Кальмара

CLIP:

88.62

XBIL:

69.40

Коэф-т Мартина

CLIP:

492.19

XBIL:

585.35

Индекс Язвы

CLIP:

0.01%

XBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

CLIP:

0.40%

XBIL:

0.38%

Макс. просадка

CLIP:

-0.08%

XBIL:

-0.08%

Текущая просадка

CLIP:

0.00%

XBIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 1.61%, а XBIL немного ниже – 1.53%.

CLIP

С начала года

1.61%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBIL

С начала года

1.53%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.84%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

US Treasury 6 Month Bill ETF

Сравнение комиссий CLIP и XBIL

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIP и XBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIP
Ранг риск-скорректированной доходности CLIP, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
XBIL
Ранг риск-скорректированной доходности XBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIP c XBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 11.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBIL равному 12.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и XBIL

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности XBIL в 4.56%

TTM20242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		4.74%5.11%2.75%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		4.56%4.89%4.30%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и XBIL

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, примерно равная максимальной просадке XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и XBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и XBIL

Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...