PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIP с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIP с TBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

CLIP и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLIP и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIP и TBIL

2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.23%5.26%2.82%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		0.87%4.19%5.15%2.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 0.88%, а TBIL немного ниже – 0.87%.

CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с VUSXXCLIP с XBILCLIP с USFR
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с VGSHTBIL с MINT

Сравнение комиссий CLIP и TBIL

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CLIP vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIPTBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.66

14.30

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.88

62.98

-22.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.15

19.13

-7.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

73.93

201.98

-128.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

600.01

1,006.79

-406.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIP vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIPTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66

14.30

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

14.15

-3.55

Корреляция

Корреляция между CLIP и TBIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и TBIL

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TBIL в 3.93%

TTM2025202420232022
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		4.00%4.14%5.11%2.75%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и TBIL

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и TBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

CLIPTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-0.02%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и TBIL

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLIPTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.09%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.19%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

0.28%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

0.32%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

0.32%

+0.13%