PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLIP с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLIP и TBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CLIP с TBIL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

CLIP и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIP или TBIL.

Доходность

Сравнение доходности CLIP и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIP:

12.16

TBIL:

14.58

Коэф-т Сортино

CLIP:

34.09

TBIL:

55.74

Коэф-т Омега

CLIP:

7.98

TBIL:

14.23

Коэф-т Кальмара

CLIP:

88.42

TBIL:

235.55

Коэф-т Мартина

CLIP:

507.77

TBIL:

835.81

Индекс Язвы

CLIP:

0.01%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

CLIP:

0.40%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

CLIP:

-0.08%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

CLIP:

0.00%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLIP на уровне 1.68% и TBIL на уровне 1.68%.

CLIP

С начала года

1.68%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.10%

1 год

4.77%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBIL

С начала года

1.68%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.74%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Сравнение комиссий CLIP и TBIL

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIP и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIP
Ранг риск-скорректированной доходности CLIP, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIP c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 12.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и TBIL

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TBIL в 4.64%

TTM202420232022
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		4.73%5.11%2.75%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.64%5.24%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и TBIL

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и TBIL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и TBIL

Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...