Сравнение CLIP с BILS
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - CLIP tracks the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD while BILS tracks the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLIP returned 4.61%/yr vs 4.58%/yr for BILS. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 2.15%, а BILS немного ниже – 2.05%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58M | $30.30M | $32.45M | |
| $40.70M | $30.74M | $37.46M |
Сравнение доходности по годам CLIP и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 2.15% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 5.17% | 2.89% |
Correlation
The correlation between CLIP and BILS is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, CLIP and BILS have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. BILS — Ранг доходности на риск
CLIP
BILS
Сравнение CLIP c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIP | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 35.28 | 29.92 | +5.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.09 | 126.01 | +67.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,633.89 | 1,183.65 | +450.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIP и BILS
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.41% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -0.04% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и BILS
Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.14% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.22% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.31% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.29% | +0.14% |
Сравнение комиссий CLIP и BILS
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и BILS
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BILS в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and BILS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILS has higher volatility (0.06%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs BILS's -0.41%.
On 3-year performance, CLIP leads with 4.61% vs 4.58% for BILS. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLIP has performed better with a 4.61% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.
CLIP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.73% for BILS.
CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.14% for BILS.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (18.01 vs 17.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор