PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIP и USFR


2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.86%4.23%5.26%2.82%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X 1-3 Month T-Bill ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий CLIP и USFR

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CLIP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIPUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.56

14.37

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.64

42.77

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.02

10.64

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

74.34

103.73

-29.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

595.00

661.88

-66.88

CLIP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIPUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56

14.37

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

1.57

+9.03

Корреляция

Корреляция между CLIP и USFR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и USFR

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.03%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и USFR

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-1.36%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-0.04%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.16%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и USFR

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.09%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.19%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

0.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

0.41%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

0.81%

-0.36%