Сравнение CLIP с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
CLIP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIP или USFR.
Основные характеристики
| CLIP | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 9.41 | 14.83 |
| Коэф-т Сортино | 20.67 | 53.53 |
| Коэф-т Омега | 4.61 | 12.75 |
| Коэф-т Кальмара | 67.17 | 89.99 |
| Коэф-т Мартина | 310.06 | 732.54 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 0.36% |
| Макс. просадка | -0.08% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLIP и USFR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и USFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 4.55%, а USFR немного выше – 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и USFR
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLIP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и USFR
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и USFR
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и USFR
Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.