Сравнение CLIP с BIL
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, CLIP returned 3.96% vs 3.87% for BIL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 1.50%, а BIL немного ниже – 1.49%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам CLIP и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 2.80% |
Correlation
The correlation between CLIP and BIL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, CLIP and BIL have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. BIL — Ранг доходности на риск
CLIP
BIL
Сравнение CLIP c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.66 | 87.91 | -67.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 142.22 | 355.35 | -213.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,151.15 | 2,817.77 | -1,666.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26 | 19.71 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.71 | 2.78 | +7.93 |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и BIL
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.78% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.26% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и BIL
Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.20% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.26% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.26% | +0.18% |
Сравнение комиссий CLIP и BIL
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и BIL
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and BIL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIP has higher volatility (0.06%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs 3.87% for BIL. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.86% for BIL.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 17.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор