Сравнение CLIP с TBLL

С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.66, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLIP и TBLL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TBLL в 3.91%

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и TBLL.

Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.