PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLP с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLP и STWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OLP с STWD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или STWD.

Доходность

Сравнение доходности OLP и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLP:

0.55

STWD:

0.52

Коэф-т Сортино

OLP:

1.07

STWD:

1.11

Коэф-т Омега

OLP:

1.14

STWD:

1.15

Коэф-т Кальмара

OLP:

0.70

STWD:

1.18

Коэф-т Мартина

OLP:

1.71

STWD:

3.98

Индекс Язвы

OLP:

9.56%

STWD:

4.08%

Дневная вол-ть

OLP:

23.29%

STWD:

21.65%

Макс. просадка

OLP:

-87.45%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

OLP:

-15.34%

STWD:

-3.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$532.95M

STWD:

$6.84B

EPS

OLP:

$1.35

STWD:

$0.94

Коэффициент P/E

OLP:

18.28

STWD:

20.85

Коэффициент PEG

OLP:

0.00

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

OLP:

5.78

STWD:

16.28

Коэффициент P/B

OLP:

1.76

STWD:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$92.04M

STWD:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$67.60M

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$74.45M

STWD:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.99% соответственно.

OLP

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-14.75%

1 год

12.61%

3 года

5.06%

5 лет

15.63%

10 лет

8.70%

STWD

С начала года

5.99%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

1.53%

1 год

11.26%

3 года

3.79%

5 лет

15.01%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLP и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLP c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STWD равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и STWD

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности STWD в 9.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.29%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		9.80%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок OLP и STWD

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и STWD

One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
24.17M
418.18M
(OLP) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию