Сравнение OLP с STWD
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OLP returned 8.08%/yr vs 7.70%/yr for STWD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 24.01%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции STWD немного отстают с 7.70%.
OLP
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.08%
STWD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам OLP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 24.01% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between OLP and STWD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between OLP and STWD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$1.31
STWD:
$1.39
OLP:
18.77
STWD:
12.05
OLP:
1.35
STWD:
0.99
OLP:
5.10
STWD:
2.13
OLP:
$101.35M
STWD:
$1.98B
OLP:
$26.40M
STWD:
$1.19B
OLP:
$84.01M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. STWD — Ранг доходности на риск
OLP
STWD
Сравнение OLP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.58 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.93 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и STWD
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -66.34% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -14.53% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -16.66% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -29.65% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -66.34% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -13.65% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -7.58% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 8.95% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STWD
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.68% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.29% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 16.79% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.22% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 30.14% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STWD
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности STWD в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.30% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.47% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и STWD
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and STWD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (5.25%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs STWD's -66.34%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор