Сравнение OLP с STWD
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OLP returned 7.81%/yr vs 7.63%/yr for STWD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции STWD немного отстают с 7.63%.
OLP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.81%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам OLP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 16.66% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between OLP and STWD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between OLP and STWD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$1.31
STWD:
$1.39
OLP:
17.66
STWD:
12.19
OLP:
1.27
STWD:
1.00
OLP:
4.80
STWD:
2.16
OLP:
$101.35M
STWD:
$1.98B
OLP:
$26.40M
STWD:
$1.19B
OLP:
$84.01M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. STWD — Ранг доходности на риск
OLP
STWD
Сравнение OLP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.38 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.65 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STWD
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -66.34% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -14.53% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -16.66% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -29.65% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -66.34% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -12.67% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -7.57% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 8.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STWD
One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 5.32% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.59% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.21% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 16.67% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.29% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 30.13% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STWD
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.76% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и STWD
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and STWD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to OLP (5.32%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs STWD's -66.34%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор