Сравнение OLP с STWD
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OLP returned 6.93%/yr vs 6.45%/yr for STWD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 6.93% против 6.45% соответственно.
OLP
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 11.81%
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.56M | $2.18M | $1.89M | |
| $67.21M | $62.64M | $61.54M |
Сравнение доходности по годам OLP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 22.07% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between OLP and STWD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between OLP and STWD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$519.74M
STWD:
$6.01B
OLP:
$1.50
STWD:
$1.56
OLP:
15.88
STWD:
10.38
OLP:
5.11
STWD:
1.84
OLP:
$98.48M
STWD:
$1.98B
OLP:
$23.16M
STWD:
$1.19B
OLP:
$85.21M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. STWD — Ранг доходности на риск
OLP
STWD
Сравнение OLP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.56 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.90 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и STWD
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -66.34% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -14.15% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -15.83% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -29.65% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -66.34% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -13.94% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -7.62% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 8.74% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STWD
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.54% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.54% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 16.35% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 24.13% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 30.13% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STWD
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности STWD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.56% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и STWD
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.07M при выручке в 27.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.80M при выручке в 27.00M, что соответствует операционной рентабельности 84.4%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.66M при выручке в 27.00M, что соответствует чистой рентабельности 58.0%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and STWD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (6.55%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs STWD's -66.34%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор