PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLP с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OLP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
OLP
One Liberty Properties, Inc.		9.12%-19.58%33.53%7.57%-5.79%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

OLP

1 день
1.07%
1 месяц
-6.78%
С начала года
9.12%
6 месяцев
2.21%
1 год
-11.39%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.54%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с OOLP с HIWOLP с AATOLP с STAGOLP с SCHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

OLP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.04

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.57

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.54

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

8.06

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.04

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.01

-0.68

Корреляция

Корреляция между OLP и SPYI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и SPYI

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		8.30%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLP и SPYI

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

OLPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-16.47%

-70.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-11.02%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-4.50%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-1.86%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

2.11%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и SPYI

Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.44%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.10%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

8.29%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.22%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

13.12%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

13.12%

+18.58%