PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXPI с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXPI с BUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NXPI (NXP Semiconductors N.V.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, NXPI returned 10.64%/yr vs 4.13%/yr for BUG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.98%.

NXPI

1 день
0.76%
1 месяц
2.16%
С начала года
41.18%
6 месяцев
34.31%
1 год
42.90%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.72%

BUG

1 день
-0.12%
1 месяц
11.84%
С начала года
11.98%
6 месяцев
6.60%
1 год
-5.37%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXPI и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		41.18%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%11.18%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.98%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between NXPI and BUG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.50

The correlation between NXPI and BUG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXP Semiconductors N.V.

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY

Доходность на риск

NXPI vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXPI c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXPIBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.17

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.03

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.14

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-0.29

+4.55

NXPI vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXPI и BUG

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPIBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-41.66%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-37.69%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-37.69%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-41.66%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-11.52%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-14.39%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

18.44%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и BUG

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPIBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

14.21%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

26.24%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

31.11%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

28.51%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

29.32%

+11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и BUG

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.33%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%

Часто задаваемые вопросы

NXPI and BUG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXPI has higher volatility (16.54%) compared to BUG (14.21%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs BUG's -41.66%.

NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXPI и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор