Сравнение NXL с ROOT
NXL (Nexalin Technology Inc.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 117.41%/yr for ROOT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -25.88%.
NXL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 50.49%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -55.99%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 117.41%
- 5 лет*
- -20.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -6.15% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -66.71% |
ROOT Root, Inc. | -25.88% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -53.23% |
Correlation
The correlation between NXL and ROOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$10.38M
ROOT:
$920.89M
NXL:
-$0.46
ROOT:
$3.35
NXL:
34.19
ROOT:
0.57
NXL:
3.60
ROOT:
4.31
NXL:
$275.58K
ROOT:
$1.56B
NXL:
-$950.31K
ROOT:
$279.50M
NXL:
-$8.37M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. ROOT — Ранг доходности на риск
NXL
ROOT
Сравнение NXL c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXL | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.19 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.91 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NXL и ROOT
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -99.29% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -72.22% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -75.68% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -88.98% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -83.78% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 51.57% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и ROOT
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 20.41%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 20.41% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.63% | 43.29% | +29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.07% | 67.99% | +77.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 102.18% | +63.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.97% | 100.20% | +65.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и ROOT
Ни NXL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and ROOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (36.18%) compared to ROOT (20.41%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs ROOT's -99.29%.
NXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор