Сравнение NXL с ROOT
NXL (Nexalin Technology Inc.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, NXL returned -18.03%/yr vs 78.50%/yr for ROOT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью -17.72%.
NXL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -19.05%
- 1 год
- -55.28%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -19.05% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -72.26% |
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -56.66% |
Correlation
The correlation between NXL and ROOT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$9.94M
ROOT:
$833.21M
NXL:
-$0.44
ROOT:
$3.38
NXL:
30.73
ROOT:
0.63
NXL:
3.10
ROOT:
4.78
NXL:
$275.58K
ROOT:
$1.56B
NXL:
-$950.31K
ROOT:
$279.50M
NXL:
-$8.37M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. ROOT — Ранг доходности на риск
NXL
ROOT
Сравнение NXL c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXL | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.76 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.07 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXL и ROOT
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -99.29% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -67.10% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -75.68% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.64% | -87.77% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -83.81% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.19% | 47.81% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и ROOT
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 33.72% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 26.42%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.72% | 26.42% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.87% | 48.46% | +26.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.48% | 69.53% | +78.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.88% | 101.88% | +63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.88% | 99.80% | +65.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и ROOT
Ни NXL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and ROOT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (33.72%) compared to ROOT (26.42%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs ROOT's -99.29%.
NXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор