Сравнение NXL с DRUG
NXL (Nexalin Technology Inc.) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NXL in Medical Devices, DRUG in Biotechnology. Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 192.76%/yr for DRUG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у DRUG с доходностью -11.58%.
NXL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 50.49%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -55.99%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRUG
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- 148.11%
- 3 года*
- 192.76%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -6.15% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -66.71% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -11.58% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -50.67% |
Correlation
The correlation between NXL and DRUG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$10.38M
DRUG:
$661.70M
NXL:
-$0.46
DRUG:
-$3.48
NXL:
3.60
DRUG:
2.15
NXL:
$275.58K
DRUG:
$0.00
NXL:
-$950.31K
DRUG:
-$20.13K
NXL:
-$8.37M
DRUG:
-$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. DRUG — Ранг доходности на риск
NXL
DRUG
Сравнение NXL c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXL | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.19 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.57 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXL | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.06 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.03 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NXL и DRUG
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -97.68% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -28.69% | -54.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -76.98% | -15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -28.11% | -59.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -58.98% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 12.85% | +42.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и DRUG
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) с волатильностью 19.81%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 19.81% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.63% | 47.18% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.07% | 72.47% | +72.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 662.46% | -496.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.97% | 649.31% | -483.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и DRUG
Ни NXL, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and DRUG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (36.18%) compared to DRUG (19.81%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор