Сравнение NXL с WGS
NXL (Nexalin Technology Inc.) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NXL in Medical Devices, WGS in Health Information Services. Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 94.46%/yr for WGS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -59.86%.
NXL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 50.49%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -55.99%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 50.42%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -67.16%
- 1 год
- -24.52%
- 3 года*
- 94.46%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -6.15% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -66.71% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -59.86% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -74.88% |
Correlation
The correlation between NXL and WGS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between NXL and WGS shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXL:
$10.38M
WGS:
$1.53B
NXL:
-$0.46
WGS:
-$2.71
NXL:
34.19
WGS:
3.38
NXL:
3.60
WGS:
6.03
NXL:
$275.58K
WGS:
$442.68M
NXL:
-$950.31K
WGS:
$302.56M
NXL:
-$8.37M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. WGS — Ранг доходности на риск
NXL
WGS
Сравнение NXL c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXL | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.31 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.66 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.26 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NXL и WGS
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -99.85% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -79.40% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -84.28% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -93.87% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -83.37% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 37.46% | +17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и WGS
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с GeneDx Holdings Corp. (WGS) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 21.35% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.63% | 84.20% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.07% | 84.38% | +60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 109.88% | +56.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.97% | 107.46% | +58.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и WGS
Ни NXL, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and WGS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (36.18%) compared to WGS (21.35%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs WGS's -99.85%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор