Сравнение NXG с METL
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности NXG и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 17.82%.
NXG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 25.55%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXG и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 25.55% | 11.29% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between NXG and METL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. METL — Ранг доходности на риск
NXG
METL
Сравнение NXG c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXG | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NXG и METL
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, примерно равная максимальной просадке METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -27.39% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.67% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -8.13% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 43.83% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 43.83% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 43.83% | -16.96% |
Сравнение комиссий NXG и METL
NXG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и METL
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.74% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and METL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NXG и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор