PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. KYN is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 10 years, KYN returned 6.43%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности KYN и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYN показывает доходность 16.76%, а AMLP немного ниже – 16.31%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 6.43% против 6.76% соответственно.

KYN

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
18.20%
1 год
21.57%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.94%
10 лет*
6.43%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		16.76%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between KYN and AMLP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.75

The correlation between KYN and AMLP shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с KYN:
KYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с TPYPKYN с EIPIXKYN с EPD
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с SCHD

Доходность на риск

KYN vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.03

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.92

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

6.37

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KYN и AMLP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-77.19%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.94%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-14.27%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-20.92%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-72.62%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.10%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-17.40%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и AMLP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.91%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.66%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

11.90%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

19.98%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

27.68%

+13.25%

Сравнение комиссий KYN и AMLP

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и AMLP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.03%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

KYN and AMLP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.42%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор