PortfoliosLab logo
Сравнение KYN с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KYN и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KYN и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.44%
104.71%
KYN
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.36

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

KYN:

1.82

AMLP:

1.09

Коэф-т Омега

KYN:

1.27

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.86

AMLP:

0.97

Коэф-т Мартина

KYN:

6.47

AMLP:

3.87

Индекс Язвы

KYN:

5.14%

AMLP:

3.58%

Дневная вол-ть

KYN:

24.45%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

KYN:

-16.05%

AMLP:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -0.76% против 3.12% соответственно.


KYN

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

6.23%

1 год

33.27%

5 лет

30.91%

10 лет

-0.76%

AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.36
AMLP: 0.76
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.82
AMLP: 1.09
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.27
AMLP: 1.15
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 0.86
AMLP: 0.97
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.47
AMLP: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.76
KYN
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и AMLP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности AMLP в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.85%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок KYN и AMLP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.05%
-5.57%
KYN
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и AMLP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
11.70%
KYN
AMLP