PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. KYN is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 10 years, KYN returned 6.43%/yr vs 11.93%/yr for TPYP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности KYN и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.93% соответственно.

KYN

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
18.20%
1 год
21.57%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.94%
10 лет*
6.43%

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		16.76%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between KYN and TPYP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.75

The correlation between KYN and TPYP shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с EPD
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с TORIXTPYP с VOOTPYP с AMND

Доходность на риск

KYN vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.61

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.25

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.09

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

8.34

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок KYN и TPYP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-51.91%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.84%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-13.17%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-17.96%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-51.91%

-35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.27%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-7.89%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.56%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и TPYP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 5.42% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.67%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.29%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

13.16%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.45%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

21.94%

+18.99%

Сравнение комиссий KYN и TPYP

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и TPYP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.03%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KYN and TPYP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to KYN (5.42%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs TPYP's -51.91%.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор