PortfoliosLab logo
Сравнение KYN с TPYP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KYN и TPYP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KYN и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
118.66%
KYN
TPYP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.33

TPYP:

1.74

Коэф-т Сортино

KYN:

1.78

TPYP:

2.17

Коэф-т Омега

KYN:

1.26

TPYP:

1.33

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.84

TPYP:

2.47

Коэф-т Мартина

KYN:

6.24

TPYP:

9.05

Индекс Язвы

KYN:

5.19%

TPYP:

3.59%

Дневная вол-ть

KYN:

24.46%

TPYP:

18.76%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

TPYP:

-51.91%

Текущая просадка

KYN:

-16.61%

TPYP:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 4.41%.


KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

5.43%

1 год

31.30%

5 лет

30.71%

10 лет

-0.79%

TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.17%

5 лет

23.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и TPYP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.33
TPYP: 1.74
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.78
TPYP: 2.17
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.26
TPYP: 1.33
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 1.34
TPYP: 2.47
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.24
TPYP: 9.05

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.74
KYN
TPYP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и TPYP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности TPYP в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.94%4.83%4.48%4.86%6.15%4.45%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и TPYP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-4.62%
KYN
TPYP

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и TPYP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
12.10%
KYN
TPYP