PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с TYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с TYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both mutual funds - KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise. Both are actively managed. Over the past 10 years, KYN returned 6.43%/yr vs -1.19%/yr for TYG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 2.90%/yr for TYG.

Доходность

Сравнение доходности KYN и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у TYG с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции KYN превзошли акции TYG по среднегодовой доходности: 6.43% против -1.19% соответственно.

KYN

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
18.20%
1 год
21.57%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.94%
10 лет*
6.43%

TYG

1 день
-1.17%
1 месяц
-11.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.81%
3 года*
28.24%
5 лет*
19.47%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и TYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		16.76%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.81%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%

Correlation

The correlation between KYN and TYG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.62

The correlation between KYN and TYG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с AMTRKYN с NXGKYN с TPYPKYN с EIPIXKYN с EPD
Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPXTYG с EMP

Доходность на риск

KYN vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNTYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.97

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.37

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.62

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

5.20

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TYG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNTYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KYN и TYG

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, примерно равная максимальной просадке TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и TYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-95.34%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.67%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-25.08%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-25.08%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-94.98%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-35.65%

+31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-29.42%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.63%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и TYG

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.42%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.20%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.34%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.45%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

24.06%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

51.16%

-10.23%

Сравнение комиссий KYN и TYG

KYN берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и TYG

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности TYG в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.03%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.95%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы

KYN and TYG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYG has higher volatility (7.20%) compared to KYN (5.42%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs TYG's -95.34%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и TYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор