Сравнение KYN с KRP
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) is Infrastructure Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) is a stock. Over the past 5 years, KYN returned 22.70%/yr vs 17.56%/yr for KRP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KYN и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 29.40%.
KYN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 22.70%
- 10 лет*
- 6.81%
- Всё время*
- 6.01%
KRP
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.28M | $9.14M | $11.29M | |
| $4.79M | $5.64M | $5.53M |
Сравнение доходности по годам KYN и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 18.88% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | -2.26% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 29.40% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -5.43% |
Correlation
The correlation between KYN and KRP is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between KYN and KRP has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KYN:
$2.08B
KRP:
$1.42B
KYN:
$5.50
KRP:
$0.61
KYN:
2.24
KRP:
23.82
KYN:
0.00
KRP:
0.09
KYN:
23.84
KRP:
5.53
KYN:
0.83
KRP:
3.30
KYN:
$133.71M
KRP:
$309.11M
KYN:
$112.99M
KRP:
$319.28M
KYN:
$863.04M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYN vs. KRP — Ранг доходности на риск
KYN
KRP
Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYN | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.42 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 1.11 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYN и KRP
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -80.91% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -19.05% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -27.58% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -27.58% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.08% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -19.17% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 7.38% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и KRP
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 16.45% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 23.20% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 28.31% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 41.08% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и KRP
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности KRP в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.46% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.10% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Часто задаваемые вопросы
KYN and KRP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYN has higher volatility (6.19%) compared to KRP (5.78%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs KRP's -80.91%.
KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYN и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор