Сравнение KYN с KRP
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) is Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) is a stock. Over the past 5 years, KYN returned 21.16%/yr vs 15.61%/yr for KRP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYN и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 38.36%.
KYN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 6.30%
KRP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYN и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 17.84% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | -5.34% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 38.36% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -17.25% |
Correlation
The correlation between KYN and KRP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between KYN and KRP shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KYN:
$2.08B
KRP:
$1.84B
KYN:
$5.50
KRP:
$0.60
KYN:
2.24
KRP:
25.71
KYN:
0.00
KRP:
0.10
KYN:
23.84
KRP:
5.97
KYN:
0.83
KRP:
3.52
KYN:
$133.71M
KRP:
$309.11M
KYN:
$112.99M
KRP:
$319.28M
KYN:
$863.04M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYN vs. KRP — Ранг доходности на риск
KYN
KRP
Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.54 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 3.98 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KYN и KRP
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -80.91% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -20.50% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -27.58% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -27.58% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -19.45% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.94% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и KRP
Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.48%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 8.59% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 17.24% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 22.90% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 28.31% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 41.10% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и KRP
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности KRP в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 9.78% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 6.97% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Часто задаваемые вопросы
KYN and KRP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRP has higher volatility (8.59%) compared to KYN (5.48%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs KRP's -80.91%.
KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYN и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор