PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KYN с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KYN и KRP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KYN и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
31.91%
KYN
KRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.12

KRP:

-0.61

Коэф-т Сортино

KYN:

1.50

KRP:

-0.65

Коэф-т Омега

KYN:

1.22

KRP:

0.91

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.61

KRP:

-0.60

Коэф-т Мартина

KYN:

6.35

KRP:

-2.33

Индекс Язвы

KYN:

3.81%

KRP:

5.86%

Дневная вол-ть

KYN:

21.59%

KRP:

22.60%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

KRP:

-80.91%

Текущая просадка

KYN:

-21.29%

KRP:

-22.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.12B

KRP:

$1.47B

EPS

KYN:

$5.50

KRP:

-$0.12

PEG коэффициент

KYN:

0.00

KRP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$22.85M

KRP:

$228.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$13.88M

KRP:

$181.22M

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$251.32M

KRP:

$52.54M

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью -21.65%.


KYN

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-0.49%

1 год

25.45%

5 лет

38.09%

10 лет

-1.09%

KRP

С начала года

-21.65%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-19.93%

1 год

-13.79%

5 лет

27.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и KRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KYN: 1.12
KRP: -0.61
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.50
KRP: -0.65
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.22
KRP: 0.91
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KYN: 1.56
KRP: -0.60
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.35
KRP: -2.33

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа KRP равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-0.61
KYN
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и KRP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности KRP в 13.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.60%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
13.92%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и KRP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.52%
-22.70%
KYN
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и KRP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеют волатильность 12.03% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.03%
12.53%
KYN
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYN и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab