PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с EIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с EIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, KYN returned 20.94%/yr vs 15.92%/yr for EIPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.

Доходность

Сравнение доходности KYN и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYN показывает доходность 16.76%, а EIPIX немного выше – 17.00%.

KYN

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
18.20%
1 год
21.57%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.94%
10 лет*
6.43%

EIPIX

1 день
1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.02%
1 год
22.98%
3 года*
20.31%
5 лет*
15.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и EIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		16.76%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		17.00%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%

Correlation

The correlation between KYN and EIPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between KYN and EIPIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с TPYPKYN с EPD
Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с VLPIXEIPIX с FSDPX

Доходность на риск

KYN vs. EIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNEIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.42

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.52

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.37

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

17.92

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. EIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EIPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNEIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.42

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок KYN и EIPIX

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNEIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-43.98%

-47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-4.51%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-13.00%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-16.71%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-3.19%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-5.02%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.35%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и EIPIX

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNEIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.67%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

7.86%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

10.05%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

15.65%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

18.73%

+22.20%

Сравнение комиссий KYN и EIPIX

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии EIPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и EIPIX

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности EIPIX в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.43%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.03%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

KYN and EIPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.42%) compared to EIPIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs EIPIX's -43.98%.

EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и EIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор