PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KYN с EIPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с EIPIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX).

EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KYN или EIPIX.

Корреляция

Корреляция между KYN и EIPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KYN и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.89%
57.47%
KYN
EIPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.36

EIPIX:

0.91

Коэф-т Сортино

KYN:

1.82

EIPIX:

1.20

Коэф-т Омега

KYN:

1.27

EIPIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.86

EIPIX:

0.99

Коэф-т Мартина

KYN:

6.47

EIPIX:

2.97

Индекс Язвы

KYN:

5.14%

EIPIX:

5.43%

Дневная вол-ть

KYN:

24.45%

EIPIX:

17.83%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

EIPIX:

-43.98%

Текущая просадка

KYN:

-16.05%

EIPIX:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у EIPIX с доходностью 3.05%.

KYN

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

6.23%

1 год

33.27%

5 лет

30.91%

10 лет

-0.76%

EIPIX

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

0.64%

1 год

15.00%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и EIPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIPIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.36
EIPIX: 0.91
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.82
EIPIX: 1.20
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.27
EIPIX: 1.19
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 1.54
EIPIX: 0.99
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.47
EIPIX: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EIPIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.91
KYN
EIPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и EIPIX

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности EIPIX в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.		7.85%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		3.40%3.57%4.09%6.51%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и EIPIX

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EIPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-8.71%
KYN
EIPIX

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и EIPIX

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
11.07%
KYN
EIPIX