PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KYN с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KYN с EPD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KYN или EPD.

Корреляция

Корреляция между KYN и EPD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KYN и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.71%
925.19%
KYN
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.33

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

KYN:

1.78

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

KYN:

1.26

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.84

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

KYN:

6.24

EPD:

3.85

Индекс Язвы

KYN:

5.19%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

KYN:

24.46%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

KYN:

-16.61%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.03B

EPD:

$67.79B

EPS

KYN:

$5.50

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

KYN:

2.18

EPD:

11.64

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

KYN:

24.31

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

KYN:

0.80

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$218.60M

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$218.60M

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$251.32M

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -0.79% против 6.51% соответственно.

KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

5.43%

1 год

31.30%

5 лет

30.71%

10 лет

-0.79%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.71%

5 лет

22.53%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.33
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.78
EPD: 1.22
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.26
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 0.84
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.24
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.87
KYN
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и EPD

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.		7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок KYN и EPD

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.61%
-8.77%
KYN
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и EPD

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
11.85%
KYN
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYN и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию