PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с EPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с EPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KYN и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYN и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.08B

EPD:

$81.78B

EPS

KYN:

$5.50

EPD:

$2.65

Коэффициент P/E

KYN:

2.24

EPD:

14.11

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

KYN:

23.84

EPD:

1.56

Коэффициент P/B

KYN:

0.83

EPD:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$133.71M

EPD:

$52.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$112.99M

EPD:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$863.04M

EPD:

$9.92B

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.14% соответственно.

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYP
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

KYN vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNEPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.13

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

3.20

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между KYN и EPD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и EPD

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности EPD в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Просадки

Сравнение просадок KYN и EPD

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EPD.

Загрузка...

Показатели просадок

KYNEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-58.78%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-14.98%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-18.06%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-58.04%

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.71%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-10.17%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.45%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и EPD

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.23%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYNEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.68%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.95%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

18.81%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

17.08%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

24.26%

+16.87%