PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с EPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) is Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, KYN returned 6.43%/yr vs 10.55%/yr for EPD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KYN и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.55% соответственно.

KYN

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
18.20%
1 год
21.57%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.94%
10 лет*
6.43%

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		16.76%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between KYN and EPD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.56

The correlation between KYN and EPD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.08B

EPD:

$83.08B

EPS

KYN:

$5.50

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

KYN:

2.24

EPD:

14.11

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

KYN:

23.84

EPD:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$133.71M

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$112.99M

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$863.04M

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

KYN vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.82

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.58

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.83

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

11.90

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KYN и EPD

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-58.78%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.56%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-15.40%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-18.06%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-58.04%

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.55%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-10.13%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и EPD

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.42%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.55%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.28%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.98%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.23%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

24.16%

+16.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и EPD

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.03%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

KYN and EPD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.55%) compared to KYN (5.42%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор