Сравнение NXG с ASPI
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) is Global Equity Income fund actively managed by NXG, while ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) is a stock. Over the past 3 years, NXG returned 35.01%/yr vs 175.06%/yr for ASPI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXG и ASPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 24.20%, что значительно ниже, чем у ASPI с доходностью 41.12%.
NXG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASPI
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 46.32%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 175.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXG и ASPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 24.20% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -5.28% |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 41.12% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -40.82% |
Correlation
The correlation between NXG and ASPI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. ASPI — Ранг доходности на риск
NXG
ASPI
Сравнение NXG c ASPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXG | ASPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.07 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -0.11 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXG | ASPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.04 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.31 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок NXG и ASPI
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки ASPI в -88.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и ASPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | ASPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -88.57% | +62.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -71.03% | +57.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -71.03% | +44.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -46.26% | +45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -41.69% | +35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 45.53% | -40.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и ASPI
Текущая волатильность для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) составляет 6.13%, в то время как у ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) волатильность равна 39.04%. Это указывает на то, что NXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | ASPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 39.04% | -32.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 73.84% | -59.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 108.47% | -89.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 112.09% | -85.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 112.09% | -85.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и ASPI
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, тогда как ASPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.86% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and ASPI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.04%) compared to NXG (6.13%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs ASPI's -88.57%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXG и ASPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор