PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASPI с ANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ASPI и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -39.29%.


ASPI

1 день
-9.36%
1 месяц
46.32%
С начала года
41.12%
6 месяцев
31.76%
1 год
-4.79%
3 года*
175.06%
5 лет*
10 лет*

ANF

1 день
-0.01%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-39.29%
6 месяцев
-23.28%
1 год
-0.56%
3 года*
33.95%
5 лет*
14.10%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASPI и ANF


2026 (YTD)2025202420232022
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock
41.12%18.10%153.07%13.29%-40.82%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
-39.29%-15.79%69.43%285.07%20.26%

Correlation

The correlation between ASPI and ANF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$706.81M

ANF:

$3.49B

EPS

ASPI:

-$2.06

ANF:

$10.45

Коэффициент P/S

ASPI:

26.93

ANF:

0.68

Коэффициент P/B

ASPI:

3.46

ANF:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$23.85M

ANF:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$2.47M

ANF:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$118.78M

ANF:

$727.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ASP Isotopes Inc. Common Stock

Abercrombie & Fitch Co.

Доходность на риск

ASPI vs. ANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ANF
Ранг доходности на риск ANF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPI c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASPIANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.01

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.02

-0.08

ASPI vs. ANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASPIANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ASPI и ANF

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и ANF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASPIANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.57%

-86.59%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.03%

-45.65%

-25.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.03%

-65.89%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.26%

-60.27%

+14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-42.90%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.53%

23.70%

+21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и ANF

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASPIANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.04%

15.20%

+23.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.84%

38.18%

+35.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.47%

61.45%

+47.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.09%

60.97%

+51.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.09%

60.93%

+51.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и ANF

Ни ASPI, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
16.66M
1.11B
(ASPI) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ASPI and ANF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASPI has higher volatility (39.04%) compared to ANF (15.20%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs ANF's -86.59%.

ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASPI и ANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор