PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXG с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXG с ASGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 3 years, NXG returned 34.01%/yr vs 24.56%/yr for ASGI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности NXG и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXG показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 16.07%.

NXG

1 день
-1.86%
1 месяц
5.58%
6 месяцев
26.87%
С начала года
28.90%
1 год
41.23%
3 года*
34.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASGI

1 день
1.11%
1 месяц
11.16%
6 месяцев
18.99%
С начала года
16.07%
1 год
33.66%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXG и ASGI

2026 (YTD)2025202420232022
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		28.90%25.98%51.16%4.54%-4.87%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		16.07%44.20%10.26%14.48%3.71%

Correlation

The correlation between NXG and ASGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.33

The correlation between NXG and ASGI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP

Доходность на риск

NXG vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXGASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.30

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.23

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

6.91

+1.61

NXG vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXG и ASGI

Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXGASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-23.71%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-15.15%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-16.24%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

0.00%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.98%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG и ASGI

NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXGASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.67%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

16.69%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

19.49%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

16.84%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

17.52%

+9.33%

Сравнение комиссий NXG и ASGI

NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG и ASGI

Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности ASGI в 10.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		10.66%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.87%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXG and ASGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (8.18%) compared to ASGI (5.67%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs ASGI's -23.71%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXG и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор