Сравнение NXE с CELH
NXE (NexGen Energy Ltd.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NXE returned 17.17%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXE и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 17.17% против 42.47% соответственно.
NXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.17%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам NXE и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 7.07% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between NXE and CELH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between NXE and CELH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXE:
$6.51B
CELH:
$7.58B
NXE:
-CA$0.69
CELH:
$0.61
NXE:
5.34
CELH:
19.03
NXE:
CA$0.00
CELH:
$2.97B
NXE:
-CA$992.64K
CELH:
$1.47B
NXE:
-CA$247.46M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. CELH — Ранг доходности на риск
NXE
CELH
Сравнение NXE c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.53 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.01 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и CELH
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -77.86% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.41% | -57.22% | +23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -77.86% | +23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -77.86% | +23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -77.86% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -69.64% | +40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -27.92% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 30.17% | -18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и CELH
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 16.40% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 37.07% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.44% | 56.39% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 65.27% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 68.91% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и CELH
Ни NXE, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and CELH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (21.34%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs CELH's -77.86%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор