Сравнение NXE с DNN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXE с DNN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или DNN.

Корреляция

Корреляция между NXE и DNN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NXE и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXE

DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.93

DNN:

-0.80

Коэф-т Сортино

NXE:

-1.35

DNN:

-1.10

Коэф-т Омега

NXE:

0.83

DNN:

0.88

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.99

DNN:

-0.51

Коэф-т Мартина

NXE:

-2.04

DNN:

-1.93

Индекс Язвы

NXE:

25.79%

DNN:

24.04%

Дневная вол-ть

NXE:

56.29%

DNN:

58.32%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

NXE:

-52.93%

DNN:

-90.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.39B

DNN:

$1.08B

EPS

NXE:

-$0.10

DNN:

-$0.07

PEG коэффициент

NXE:

0.00

DNN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью -33.89%.

NXE

С начала года

-36.67%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-39.51%

1 год

-49.94%

5 лет

34.82%

10 лет

N/A

DNN

С начала года

-33.89%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

-39.29%

1 год

-44.91%

5 лет

33.68%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DNN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NXE: -0.93

DNN: -0.80

Коэффициент Сортино

NXE: -1.35

DNN: -1.10

Коэффициент Омега

NXE: 0.83

DNN: 0.88

Коэффициент Кальмара

NXE: -0.99

DNN: -0.91

Коэффициент Мартина

NXE: -2.04

DNN: -1.93

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXE

DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и DNN

Ни NXE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и DNN

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXE

DNN

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и DNN

NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DNN) имеют волатильность 15.44% и 14.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXE

DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXE с DNN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXE и DNN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и DNN

NXE

DNN

Сравнение NXE c DNN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и DNN

Просадки

Сравнение просадок NXE и DNN

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и DNN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество