PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXE и DNN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NXE и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
-2.01%
NXE
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

0.03

DNN:

0.16

Коэф-т Сортино

NXE:

0.43

DNN:

0.66

Коэф-т Омега

NXE:

1.05

DNN:

1.07

Коэф-т Кальмара

NXE:

0.04

DNN:

0.10

Коэф-т Мартина

NXE:

0.08

DNN:

0.51

Индекс Язвы

NXE:

18.87%

DNN:

17.41%

Дневная вол-ть

NXE:

53.70%

DNN:

55.15%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

NXE:

-21.17%

DNN:

-84.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$4.18B

DNN:

$1.81B

EPS

NXE:

$0.21

DNN:

-$0.02

PEG коэффициент

NXE:

0.00

DNN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

DNN:

-$2.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$1.58M

DNN:

-$24.97M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.78M

DNN:

-$67.62M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 10.17%.


NXE

С начала года

0.00%

1 месяц

-21.17%

6 месяцев

3.86%

1 год

1.16%

5 лет

42.65%

10 лет

N/A

DNN

С начала года

10.17%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-2.99%

1 год

12.72%

5 лет

36.74%

10 лет

7.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.030.16
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.430.66
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.07
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.040.22
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.080.51
NXE
DNN

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
0.16
NXE
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и DNN

Ни NXE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и DNN

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.17%
-19.42%
NXE
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и DNN

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 10.71%, в то время как у Denison Mines Corp. (DNN) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.71%
12.37%
NXE
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab