PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXE с DNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXE (NexGen Energy Ltd.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NXE returned 18.90%/yr vs 20.24%/yr for DNN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NXE и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 24.02%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 28.20%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 18.90% против 20.24% соответственно.

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%

DNN

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.28%
С начала года
28.20%
6 месяцев
20.07%
1 год
106.67%
3 года*
42.04%
5 лет*
20.01%
10 лет*
20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXE и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
DNN
Denison Mines Corp		28.20%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between NXE and DNN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

Over the past year, NXE and DNN have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$7.54B

DNN:

$3.08B

EPS

NXE:

-$0.69

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/B

NXE:

4.43

DNN:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$992.64K

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$247.46M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEUDNN с URNM

Доходность на риск

NXE vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.78

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.37

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.64

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

8.32

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.07

+0.62

Просадки

Сравнение просадок NXE и DNN

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXEDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-98.96%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-29.50%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-52.48%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-55.66%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-75.90%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-82.31%

+64.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-85.07%

+56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

12.87%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и DNN

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXEDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

16.66%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

45.01%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

60.48%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.82%

63.36%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

64.18%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и DNN

Ни NXE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M202220232024202520260
795.13K
(NXE) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXE and DNN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to DNN (16.66%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXE и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор