PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с DNN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или DNN.

Корреляция

Корреляция между NXE и DNN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXE и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.90%
191.40%
NXE
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.59

DNN:

-0.49

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.59

DNN:

-0.41

Коэф-т Омега

NXE:

0.93

DNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.64

DNN:

-0.33

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.24

DNN:

-1.14

Индекс Язвы

NXE:

28.12%

DNN:

26.34%

Дневная вол-ть

NXE:

58.78%

DNN:

61.27%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

NXE:

-42.57%

DNN:

-88.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.90B

DNN:

$1.27B

EPS

NXE:

-$0.10

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

DNN:

314.67

Коэффициент P/B

NXE:

3.42

DNN:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXE показывает доходность -22.73%, а DNN немного ниже – -22.78%.

NXE

С начала года

-22.73%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-32.27%

1 год

-35.93%

5 лет

28.88%

10 лет

N/A

DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXE: -0.59
DNN: -0.49
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.59
DNN: -0.41
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.93
DNN: 0.95
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXE: -0.64
DNN: -0.57
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.24
DNN: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.49
NXE
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и DNN

Ни NXE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и DNN

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.57%
-42.56%
NXE
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и DNN

NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN) имеют волатильность 21.35% и 21.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
21.71%
NXE
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию