Сравнение NXE с CCJ
NXE (NexGen Energy Ltd.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NXE returned 20.03%/yr vs 40.80%/yr for CCJ. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NXE и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 3.04%.
NXE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.43%
CCJ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $327.31M | $349.54M | $345.52M | |
| $45.70M | $44.63M | $58.83M |
Сравнение доходности по годам NXE и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 9.13% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 3.64% |
CCJ Cameco Corporation | 3.04% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -3.78% |
Correlation
The correlation between NXE and CCJ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.69 |
The correlation between NXE and CCJ shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXE:
$6.65B
CCJ:
$41.06B
NXE:
-CA$0.67
CCJ:
CA$0.82
NXE:
5.48
CCJ:
8.09
NXE:
CA$0.00
CCJ:
CA$3.47B
NXE:
-CA$992.64K
CCJ:
CA$969.30M
NXE:
-CA$247.46M
CCJ:
CA$863.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. CCJ — Ранг доходности на риск
NXE
CCJ
Сравнение NXE c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 1.64 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и CCJ
Максимальная просадка NXE за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -87.53% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -36.93% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -40.01% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -40.01% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -29.70% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -45.99% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 16.26% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и CCJ
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 13.00% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 38.56% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.69% | 55.91% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 49.97% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 46.78% | +14.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и CCJ
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and CCJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (14.59%) compared to CCJ (13.00%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -80.60% vs CCJ's -87.53%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор