PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с CCJ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или CCJ.

Корреляция

Корреляция между NXE и CCJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXE и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
885.75%
297.91%
NXE
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.57

CCJ:

-0.15

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.54

CCJ:

0.13

Коэф-т Омега

NXE:

0.93

CCJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.62

CCJ:

-0.18

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.20

CCJ:

-0.36

Индекс Язвы

NXE:

28.00%

CCJ:

19.35%

Дневная вол-ть

NXE:

58.78%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

NXE:

-42.34%

CCJ:

-28.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.81B

CCJ:

$18.27B

EPS

NXE:

-$0.10

CCJ:

$0.28

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

CCJ:

5.83

Коэффициент P/B

NXE:

3.08

CCJ:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью -14.59%.

NXE

С начала года

-22.42%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-32.36%

1 год

-34.44%

5 лет

29.90%

10 лет

N/A

CCJ

С начала года

-14.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-9.81%

5 лет

34.51%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXE: -0.57
CCJ: -0.15
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.54
CCJ: 0.13
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.93
CCJ: 1.02
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXE: -0.62
CCJ: -0.18
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.20
CCJ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.15
NXE
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и CCJ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%

Просадки

Сравнение просадок NXE и CCJ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.34%
-28.21%
NXE
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и CCJ

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
17.16%
NXE
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию