PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NXECCJ
Дох-ть с нач. г.10.00%9.72%
Дох-ть за 1 год115.69%85.89%
Дох-ть за 3 года29.09%42.91%
Дох-ть за 5 лет37.37%33.40%
Дох-ть за 10 лет41.09%9.16%
Коэф-т Шарпа2.432.28
Дневная вол-ть46.45%37.52%
Макс. просадка-82.98%-87.86%
Current Drawdown-12.60%-6.47%

Фундаментальные показатели


NXECCJ
Рыночная капитализация$4.11B$20.89B
Прибыль на акцию$0.12$0.60
Цена/прибыль63.4280.17
PEG коэффициент0.003.33
Выручка (12 мес.)$0.00$2.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$629.11M
EBITDA (12 мес.)-$83.72M$502.90M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NXE и CCJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и CCJ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXE показывает доходность 10.00%, а CCJ немного ниже – 9.72%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 41.09% против 9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,861.78%
172.05%
NXE
CCJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NexGen Energy Ltd.

Cameco Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.74
CCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.03

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и CCJ

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и CCJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.43
2.28
NXE
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и CCJ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.19%0.20%0.39%0.37%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NXE и CCJ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.60%
-6.47%
NXE
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и CCJ

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.58%
11.87%
NXE
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию