PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXE и BHP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NXE с BHP

Последнее обновление 12 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или BHP.

Доходность

Сравнение доходности NXE и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.01

BHP:

-0.23

Коэф-т Сортино

NXE:

0.32

BHP:

-0.26

Коэф-т Омега

NXE:

1.04

BHP:

0.97

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.07

BHP:

-0.24

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.14

BHP:

-0.55

Индекс Язвы

NXE:

27.31%

BHP:

15.97%

Дневная вол-ть

NXE:

56.64%

BHP:

28.43%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

NXE:

-25.23%

BHP:

-20.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.62B

BHP:

$129.10B

EPS

NXE:

-$0.12

BHP:

$4.54

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

BHP:

2.39

Коэффициент P/B

NXE:

4.63

BHP:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$78.52M

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 5.73%.

NXE

С начала года

0.61%

1 месяц

16.29%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-0.45%

3 года

12.45%

5 лет

38.35%

10 лет

N/A

BHP

С начала года

5.73%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-6.53%

3 года

-1.04%

5 лет

9.99%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

BHP Group

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и BHP

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group		4.90%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок NXE и BHP

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и BHP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и BHP

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420250
25.18B
(NXE) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию