PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с BHP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или BHP.

Корреляция

Корреляция между NXE и BHP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NXE и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.90%
281.18%
NXE
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.59

BHP:

-0.47

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.59

BHP:

-0.50

Коэф-т Омега

NXE:

0.93

BHP:

0.94

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.64

BHP:

-0.37

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.24

BHP:

-0.92

Индекс Язвы

NXE:

28.12%

BHP:

15.02%

Дневная вол-ть

NXE:

58.78%

BHP:

29.30%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

NXE:

-42.57%

BHP:

-24.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.90B

BHP:

$122.92B

EPS

NXE:

-$0.10

BHP:

$4.38

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

NXE:

3.42

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 0.72%.

NXE

С начала года

-22.73%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-32.27%

1 год

-35.93%

5 лет

28.88%

10 лет

N/A

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXE: -0.59
BHP: -0.47
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.59
BHP: -0.50
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.93
BHP: 0.94
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXE: -0.64
BHP: -0.37
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.24
BHP: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.47
NXE
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и BHP

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group		5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок NXE и BHP

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.57%
-24.74%
NXE
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и BHP

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
17.16%
NXE
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию