PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXEBHP
Дох-ть с нач. г.14.43%-12.11%
Дох-ть за 1 год110.79%-1.56%
Дох-ть за 3 года28.71%3.94%
Дох-ть за 5 лет35.93%9.07%
Дох-ть за 10 лет39.80%5.62%
Коэф-т Шарпа2.56-0.04
Дневная вол-ть46.49%25.91%
Макс. просадка-82.98%-75.95%
Current Drawdown-9.08%-12.85%

Фундаментальные показатели


NXEBHP
Рыночная капитализация$4.19B$146.08B
Прибыль на акцию$0.12$2.92
Цена/прибыль64.7519.76
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$0.00$55.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$43.24B
EBITDA (12 мес.)-$83.72M$26.85B

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между NXE и BHP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и BHP

С начала года, NXE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 39.80% против 5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.55%
6.07%
NXE
BHP

Сравнение акций, фондов или ETF


NexGen Energy Ltd.

BHP Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.42
BHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHP в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHP в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHP в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHP в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.11

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и BHP

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и BHP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.56
-0.04
NXE
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и BHP

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group
5.19%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок NXE и BHP

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXE и BHP


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.08%
-12.85%
NXE
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и BHP

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
6.42%
NXE
BHP