Сравнение NXE с BHP
NXE (NexGen Energy Ltd.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NXE returned 17.96%/yr vs 21.28%/yr for BHP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXE и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 17.96% против 21.28% соответственно.
NXE
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 17.96%
BHP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 36.34%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам NXE и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 9.46% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
BHP BHP Group Limited | 36.34% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between NXE and BHP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between NXE and BHP shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXE:
$6.65B
BHP:
$205.39B
NXE:
-CA$0.69
BHP:
$8.51
NXE:
5.55
BHP:
4.07
NXE:
CA$0.00
BHP:
$107.64B
NXE:
-CA$992.64K
BHP:
$89.04B
NXE:
-CA$247.46M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. BHP — Ранг доходности на риск
NXE
BHP
Сравнение NXE c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.96 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 14.35 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и BHP
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -76.22% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.41% | -19.80% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -37.21% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -37.21% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -44.29% | -38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -13.34% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -21.27% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 5.45% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и BHP
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 13.56% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 27.46% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.60% | 32.65% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.06% | 32.46% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 32.26% | +29.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и BHP
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.30% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and BHP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (21.71%) compared to BHP (13.56%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор