PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с BHP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или BHP.

Корреляция

Корреляция между NXE и BHP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.52

BHP:

-0.41

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.32

BHP:

-0.30

Коэф-т Омега

NXE:

0.96

BHP:

0.96

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.45

BHP:

-0.27

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.88

BHP:

-0.63

Индекс Язвы

NXE:

27.61%

BHP:

15.75%

Дневная вол-ть

NXE:

54.95%

BHP:

29.03%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

NXE:

-38.51%

BHP:

-21.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.11B

BHP:

$129.10B

EPS

NXE:

-$0.12

BHP:

$4.48

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

BHP:

2.39

Коэффициент P/B

NXE:

3.94

BHP:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$78.52M

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 5.52%.

NXE

С начала года

-17.27%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-31.66%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-13.80%

5 лет

12.44%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и BHP

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group		4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок NXE и BHP

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и BHP

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420250
25.18B
(NXE) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию