PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXE с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXE (NexGen Energy Ltd.) and BHP (BHP Group) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NXE returned 18.90%/yr vs 21.59%/yr for BHP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXE и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 24.02%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 18.90% против 21.59% соответственно.

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%

BHP

1 день
-2.28%
1 месяц
12.04%
С начала года
49.96%
6 месяцев
53.52%
1 год
88.45%
3 года*
20.92%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXE и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
BHP
BHP Group		49.96%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between NXE and BHP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$7.54B

BHP:

$225.90B

EPS

NXE:

-$0.69

BHP:

$8.51

Коэффициент P/B

NXE:

4.43

BHP:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$992.64K

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$247.46M

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

BHP Group

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с EFR
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

NXE vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.88

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.48

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.49

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

16.75

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.88

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NXE и BHP

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXEBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-76.22%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-19.80%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-37.21%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-37.21%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-44.29%

-38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-4.69%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-21.29%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

5.30%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и BHP

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXEBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

12.16%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

25.02%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

30.89%

+23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.82%

32.17%

+25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

32.32%

+29.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и BHP

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.00%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
27.95B
(NXE) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXE and BHP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to BHP (12.16%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXE и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор