PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXEAMAT
Дох-ть с нач. г.14.43%28.47%
Дох-ть за 1 год110.79%84.76%
Дох-ть за 3 года28.71%16.45%
Дох-ть за 5 лет35.93%38.60%
Дох-ть за 10 лет39.80%28.91%
Коэф-т Шарпа2.562.55
Дневная вол-ть46.49%33.42%
Макс. просадка-82.98%-85.22%
Current Drawdown-9.08%-2.40%

Фундаментальные показатели


NXEAMAT
Рыночная капитализация$4.19B$171.36B
Прибыль на акцию$0.12$8.50
Цена/прибыль64.7524.26
PEG коэффициент0.002.46
Выручка (12 мес.)$0.00$26.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$11.99B
EBITDA (12 мес.)-$83.72M$8.14B

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между NXE и AMAT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и AMAT

С начала года, NXE показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 39.80% против 28.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.55%
47.84%
NXE
AMAT

Сравнение акций, фондов или ETF


NexGen Energy Ltd.

Applied Materials, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.42
AMAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.64

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и AMAT

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному 2.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и AMAT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.56
2.55
NXE
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AMAT

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.62%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AMAT

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXE и AMAT


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.08%
-2.40%
NXE
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AMAT

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
6.25%
NXE
AMAT