PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с AMAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или AMAT.

Корреляция

Корреляция между NXE и AMAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXE и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.90%
814.72%
NXE
AMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.59

AMAT:

-0.44

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.59

AMAT:

-0.34

Коэф-т Омега

NXE:

0.93

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.64

AMAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.24

AMAT:

-0.76

Индекс Язвы

NXE:

28.12%

AMAT:

27.37%

Дневная вол-ть

NXE:

58.78%

AMAT:

48.13%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

NXE:

-42.57%

AMAT:

-40.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.90B

AMAT:

$123.13B

EPS

NXE:

-$0.10

AMAT:

$7.64

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

AMAT:

1.72

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

AMAT:

4.46

Коэффициент P/B

NXE:

3.42

AMAT:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью -6.60%.

NXE

С начала года

-22.73%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-32.27%

1 год

-35.93%

5 лет

28.88%

10 лет

N/A

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-24.86%

5 лет

25.56%

10 лет

24.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXE: -0.59
AMAT: -0.44
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.59
AMAT: -0.34
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.93
AMAT: 0.96
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXE: -0.64
AMAT: -0.42
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.24
AMAT: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.44
NXE
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AMAT

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AMAT

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.57%
-40.17%
NXE
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AMAT

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 21.35%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
23.66%
NXE
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию