PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXE с AMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXE (NexGen Energy Ltd.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NXE returned 19.43%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXE и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 23.26%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 19.43% против 36.77% соответственно.

NXE

1 день
-8.84%
1 месяц
-8.99%
С начала года
23.26%
6 месяцев
21.80%
1 год
78.02%
3 года*
36.69%
5 лет*
18.61%
10 лет*
19.43%

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXE и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		23.26%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between NXE and AMAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.27

The correlation between NXE and AMAT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$7.49B

AMAT:

$400.12B

EPS

NXE:

-$0.69

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/B

NXE:

4.40

AMAT:

16.73

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$992.64K

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$247.46M

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

NXE vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
4.63

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.14

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

9.98

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

28.53

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

4.63

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NXE и AMAT

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXEAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-85.22%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-21.37%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-49.88%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-55.14%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-55.14%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

0.00%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-38.81%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

7.46%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AMAT

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXEAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

15.12%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

35.27%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.23%

46.10%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.86%

43.57%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

42.61%

+18.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AMAT

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
7.91B
(NXE) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXE and AMAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.77%) compared to AMAT (15.12%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXE и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор