PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXE с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NXE и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 26.09%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 23.11% против 16.67% соответственно.

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

NXE vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.53

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.01

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.98

4.40

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.55

10.53

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.05

+0.62

Корреляция

Корреляция между NXE и URA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и URA

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NXE и URA

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

NXEURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-93.54%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-28.43%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-37.90%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-61.45%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-44.10%

+27.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-75.40%

+46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

11.89%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и URA

NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 13.91% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXEURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

14.44%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

38.51%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.69%

49.22%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

42.97%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.08%

37.22%

+24.86%