PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение NXE с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXE с URA

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или URA.

Корреляция

Корреляция между NXE и URA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NXE и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.07%
-24.27%
NXE
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.73

URA:

-0.64

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.89

URA:

-0.73

Коэф-т Омега

NXE:

0.89

URA:

0.91

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.78

URA:

-0.32

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.60

URA:

-1.56

Индекс Язвы

NXE:

26.38%

URA:

16.05%

Дневная вол-ть

NXE:

57.52%

URA:

39.14%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

NXE:

-48.09%

URA:

-76.04%

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -17.40%.

NXE

С начала года

-30.15%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-33.38%

1 год

-41.57%

5 лет

37.84%

10 лет

N/A

URA

С начала года

-17.40%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-22.88%

1 год

-24.31%

5 лет

22.67%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Global X Uranium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NXE: -0.73
URA: -0.64
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.89
URA: -0.73
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.89
URA: 0.91
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NXE: -0.78
URA: -0.66
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NXE: -1.60
URA: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.64
NXE
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и URA

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		3.46%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок NXE и URA

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.09%
-32.10%
NXE
URA

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и URA

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
14.45%
NXE
URA

Пользовательские портфели с NXE или URA

ETF+ довгострок
-5%
YTD
VTI
VXUS
VGK
SPEM
SOXX
CIBR
PHO
IXC
URA
DRIV
QTUM
IAU
SGOV
USD=X
Denari_2023
-6%
YTD
IAU
FLOT
URA
SMH
MSFT
AAPL
NVDA
GOOG
1 / 10

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
366

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
639