PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXEURA
Дох-ть с нач. г.14.43%9.14%
Дох-ть за 1 год110.79%59.61%
Дох-ть за 3 года28.71%21.20%
Дох-ть за 5 лет35.93%22.79%
Дох-ть за 10 лет39.80%2.52%
Коэф-т Шарпа2.562.02
Дневная вол-ть46.49%31.78%
Макс. просадка-82.98%-93.54%
Current Drawdown-9.08%-68.16%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между NXE и URA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и URA

С начала года, NXE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 39.80% против 2.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.55%
26.67%
NXE
URA

Сравнение акций, фондов или ETF


NexGen Energy Ltd.

Global X Uranium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.42
URA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URA в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.82

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и URA

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и URA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.56
2.02
NXE
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и URA

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.56%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NXE и URA

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXE и URA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.08%
-6.18%
NXE
URA

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и URA

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
8.77%
NXE
URA