PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXE с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXE (NexGen Energy Ltd.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, NXE returned 18.90%/yr vs 16.66%/yr for URA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NXE и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 18.90% против 16.66% соответственно.

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXE и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between NXE and URA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between NXE and URA shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

NXE vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.19

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.82

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.09

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

4.42

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.05

+0.60

Просадки

Сравнение просадок NXE и URA

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXEURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-93.54%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-28.43%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-37.81%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-37.90%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-61.45%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-42.94%

+24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-75.00%

+46.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

13.46%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и URA

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXEURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

15.92%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

38.23%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

50.13%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.82%

43.60%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

37.72%

+23.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и URA

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

NXE and URA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to URA (15.92%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs URA's -93.54%.

NXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXE и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор