Сравнение NXE с URA
NXE (NexGen Energy Ltd.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 5 years, NXE returned 20.03%/yr vs 21.89%/yr for URA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NXE и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 0.37%.
NXE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.43%
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.70M | $44.63M | $58.83M | |
| $146.89M | $130.14M | $166.89M |
Сравнение доходности по годам NXE и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 9.13% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 3.64% |
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 11.72% |
Correlation
The correlation between NXE and URA is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.78 |
The correlation between NXE and URA shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. URA — Ранг доходности на риск
NXE
URA
Сравнение NXE c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.28 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.61 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и URA
Максимальная просадка NXE за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -93.54% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -39.30% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -39.30% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -39.30% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -51.33% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -74.73% | +48.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 18.44% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и URA
NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 14.59% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 14.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 37.64% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.69% | 52.36% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 44.18% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 38.15% | +23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и URA
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
NXE and URA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (14.59%) compared to URA (14.05%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -80.60% vs URA's -93.54%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор