Сравнение NWL с FAT
NWL (Newell Brands Inc.) and FAT (FAT Brands Inc.) are both stocks. NWL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NWL returned -31.12%/yr vs -49.21%/yr for FAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWL и FAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -48.32%.
NWL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- -31.12%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -31.12%
- 10 лет*
- -19.73%
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWL и FAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | -3.67% | -60.51% | 18.96% | -30.93% | -37.02% | 6.75% | 16.73% | 9.43% | -37.53% | -22.48% |
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
Correlation
The correlation between NWL and FAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NWL:
$1.46B
FAT:
$2.91M
NWL:
-$0.67
FAT:
-$12.65
NWL:
0.20
FAT:
0.01
NWL:
$7.19B
FAT:
$574.14M
NWL:
$2.44B
FAT:
$157.40M
NWL:
$273.00M
FAT:
-$45.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWL vs. FAT — Ранг доходности на риск
NWL
FAT
Сравнение NWL c FAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWL | FAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.55 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.99 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.36 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWL | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.41 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NWL и FAT
Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что меньше максимальной просадки FAT в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и FAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWL | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.86% | -97.48% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.33% | -94.21% | +42.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -96.59% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | -97.48% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.44% | -97.48% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -49.85% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 67.51% | -37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и FAT
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWL | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 0.00% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 92.92% | -59.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.81% | 97.68% | -40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.47% | 66.34% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 77.26% | -28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и FAT
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как FAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWL Newell Brands Inc. | 8.09% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWL и FAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newell Brands Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWL и FAT
NWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 513.00M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
NWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
NWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
Часто задаваемые вопросы
NWL and FAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWL has higher volatility (15.48%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, NWL dropped -91.86% vs FAT's -97.48%.
NWL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWL и FAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор