Сравнение FAT с VLVLY
FAT (FAT Brands Inc.) and VLVLY (Volvo AB ADR) are both stocks. FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs 12.43%/yr for VLVLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAT и VLVLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 13.68%.
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -67.48%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -62.85%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
VLVLY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам FAT и VLVLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
VLVLY Volvo AB ADR | 13.68% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | -7.41% |
Correlation
The correlation between FAT and VLVLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FAT:
$2.91M
VLVLY:
$70.85B
FAT:
-$12.65
VLVLY:
$16.17
FAT:
0.01
VLVLY:
0.15
FAT:
$574.14M
VLVLY:
$468.16B
FAT:
$157.40M
VLVLY:
$114.67B
FAT:
-$45.08M
VLVLY:
$70.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAT vs. VLVLY — Ранг доходности на риск
FAT
VLVLY
Сравнение FAT c VLVLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAT | VLVLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.35 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.18 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAT | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.07 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.41 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.69 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAT и VLVLY
Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки VLVLY в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и VLVLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAT | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -50.35% | -47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.21% | -24.99% | -69.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.59% | -26.55% | -70.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -43.38% | -54.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.48% | -7.52% | -89.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.87% | -12.33% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.77% | 8.03% | +59.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и VLVLY
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у Volvo AB ADR (VLVLY) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAT | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.13% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.14% | 23.75% | +54.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.56% | 31.36% | +66.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.30% | 30.35% | +35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.25% | 32.24% | +45.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и VLVLY
FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.16% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAT и VLVLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Volvo AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAT и VLVLY
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FAT and VLVLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLVLY has higher volatility (9.13%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs VLVLY's -50.35%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAT и VLVLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор