PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FAT и NOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Nokia Corporation (NOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
8.95%
FAT
NOK

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 25.25%.


FAT

С начала года

-3.66%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

6.48%

1 год

-0.37%

5 лет (среднегодовая)

28.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NOK

С начала года

25.25%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

8.96%

1 год

21.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

-4.03%

Фундаментальные показатели


FATNOK
Рыночная капитализация$89.77M$23.14B
EPS-$9.22$0.17
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$26.08M$2.38B

Основные характеристики


FATNOK
Коэф-т Шарпа-0.010.64
Коэф-т Сортино0.341.12
Коэф-т Омега1.051.15
Коэф-т Кальмара-0.010.24
Коэф-т Мартина-0.013.52
Индекс Язвы31.96%6.06%
Дневная вол-ть50.29%33.62%
Макс. просадка-81.65%-95.97%
Текущая просадка-48.89%-86.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и NOK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.010.64
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.341.12
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.15
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.010.42
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.013.47
FAT
NOK

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NOK равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
0.64
FAT
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и NOK

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности NOK в 3.41%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOK
Nokia Corporation
3.41%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%

Просадки

Сравнение просадок FAT и NOK

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.89%
-30.55%
FAT
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и NOK

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 7.01%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
9.87%
FAT
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию