PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с LUMN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или LUMN.

Корреляция

Корреляция между FAT и LUMN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FAT и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
-71.43%
FAT
LUMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

LUMN:

1.10

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

LUMN:

2.84

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

LUMN:

1.35

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

LUMN:

1.54

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

LUMN:

4.29

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

LUMN:

34.12%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

LUMN:

133.00%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

LUMN:

-95.26%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

LUMN:

-83.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$44.76M

LUMN:

$3.43B

EPS

FAT:

-$11.60

LUMN:

-$0.06

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

LUMN:

0.26

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

LUMN:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

LUMN:

$9.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

LUMN:

$5.73B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

LUMN:

$2.96B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -36.91%.

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

LUMN

С начала года

-36.91%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-47.98%

1 год

176.86%

5 лет

-16.74%

10 лет

-15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и LUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
LUMN: 1.10
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
LUMN: 2.84
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
LUMN: 1.35
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
LUMN: 1.56
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
LUMN: 4.29

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
1.10
FAT
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LUMN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%

Просадки

Сравнение просадок FAT и LUMN

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-79.73%
FAT
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LUMN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 22.06%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
26.52%
FAT
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию