PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FAT и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.36%
518.19%
FAT
LUMN

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 328.96%.


FAT

С начала года

-2.87%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

9.65%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

28.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LUMN

С начала года

328.96%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

508.53%

1 год

508.53%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

-9.03%

Фундаментальные показатели


FATLUMN
Рыночная капитализация$89.77M$7.66B
EPS-$9.22-$2.17
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$13.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$4.32B
EBITDA (12 мес.)$26.08M$2.00B

Основные характеристики


FATLUMN
Коэф-т Шарпа-0.003.71
Коэф-т Сортино0.344.70
Коэф-т Омега1.061.58
Коэф-т Кальмара-0.005.20
Коэф-т Мартина-0.0121.77
Индекс Язвы31.87%22.72%
Дневная вол-ть50.29%133.16%
Макс. просадка-81.65%-95.26%
Текущая просадка-48.47%-62.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и LUMN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.003.71
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.344.70
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.58
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.005.26
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.0121.77
FAT
LUMN

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
3.71
FAT
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LUMN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAT
FAT Brands Inc.
10.44%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%

Просадки

Сравнение просадок FAT и LUMN

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.47%
-52.51%
FAT
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LUMN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 7.08%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
26.38%
FAT
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию