PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FATLUMN
Дох-ть с нач. г.-6.11%308.74%
Дох-ть за 1 год-9.39%567.86%
Дох-ть за 3 года-15.95%-16.79%
Дох-ть за 5 лет27.77%-6.38%
Коэф-т Шарпа-0.154.54
Коэф-т Сортино0.145.06
Коэф-т Омега1.021.64
Коэф-т Кальмара-0.136.36
Коэф-т Мартина-0.2526.86
Индекс Язвы30.73%22.55%
Дневная вол-ть50.27%133.66%
Макс. просадка-81.65%-95.26%
Текущая просадка-50.19%-63.81%

Фундаментальные показатели


FATLUMN
Рыночная капитализация$89.82M$7.61B
EPS-$8.07-$2.10
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$10.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$2.79B
EBITDA (12 мес.)-$64.96B$2.57B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и LUMN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и LUMN

С начала года, FAT показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 308.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.70%
466.52%
FAT
LUMN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25
LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86

Сравнение коэффициента Шарпа FAT и LUMN

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
4.54
FAT
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и LUMN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%

Просадки

Сравнение просадок FAT и LUMN

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.19%
-54.75%
FAT
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и LUMN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 7.88%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
20.45%
FAT
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию