PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAT с POAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или POAGX.

Корреляция

Корреляция между FAT и POAGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.45

POAGX:

-0.25

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.30

POAGX:

-0.19

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

POAGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.47

POAGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.04

POAGX:

-0.63

Индекс Язвы

FAT:

25.39%

POAGX:

10.65%

Дневная вол-ть

FAT:

58.23%

POAGX:

25.70%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

FAT:

-46.84%

POAGX:

-33.65%

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью -5.56%.

FAT

С начала года

-7.22%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.61%

5 лет

39.57%

10 лет

N/A

POAGX

С начала года

-5.56%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-16.97%

1 год

-5.79%

5 лет

0.29%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и POAGX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности POAGX в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.		8.51%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FAT и POAGX

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и POAGX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...