PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAT и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.36%
7.73%
FAT
POAGX

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 13.38%.


FAT

С начала года

-2.87%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

9.65%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

28.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

Основные характеристики


FATPOAGX
Коэф-т Шарпа-0.000.97
Коэф-т Сортино0.341.38
Коэф-т Омега1.061.18
Коэф-т Кальмара-0.000.51
Коэф-т Мартина-0.013.88
Индекс Язвы31.87%4.56%
Дневная вол-ть50.29%18.26%
Макс. просадка-81.65%-56.06%
Текущая просадка-48.47%-22.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FAT и POAGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.000.97
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.341.38
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.18
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.000.51
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.013.88
FAT
POAGX

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
0.97
FAT
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и POAGX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности POAGX в 0.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.
10.44%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FAT и POAGX

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.47%
-22.47%
FAT
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и POAGX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
6.02%
FAT
POAGX