Сравнение FAT с POAGX
FAT (FAT Brands Inc.) is a stock, while POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs 10.82%/yr for POAGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAT и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 25.05%.
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
POAGX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.75%
- С начала года
- 25.05%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- 60.37%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам FAT и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 25.05% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 8.90% |
Correlation
The correlation between FAT and POAGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAT vs. POAGX — Ранг доходности на риск
FAT
POAGX
Сравнение FAT c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAT | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.71 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 15.14 | -16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAT | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 3.07 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.47 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.64 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок FAT и POAGX
Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAT | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -55.77% | -41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.21% | -16.87% | -77.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.59% | -24.73% | -71.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -38.80% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.48% | 0.00% | -97.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -9.54% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.51% | 4.12% | +63.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и POAGX
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAT | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.94% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.92% | 16.25% | +76.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 20.35% | +77.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 22.90% | +43.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.26% | 22.90% | +54.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и POAGX
FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.60% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
FAT and POAGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (7.94%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAT и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор