PortfoliosLab logo
Сравнение FAT с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAT и POAGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FAT и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
83.69%
FAT
POAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

POAGX:

0.18

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

POAGX:

0.42

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

POAGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

POAGX:

0.18

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

POAGX:

0.62

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

POAGX:

7.03%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

POAGX:

24.40%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

POAGX:

-55.77%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

POAGX:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью -7.85%.


FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

POAGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-5.50%

1 год

3.27%

5 лет

10.12%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
POAGX: 0.18
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
POAGX: 0.42
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
POAGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
POAGX: 0.18
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
POAGX: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.18
FAT
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и POAGX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности POAGX в 10.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.
8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
10.74%9.90%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%

Просадки

Сравнение просадок FAT и POAGX

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-13.65%
FAT
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и POAGX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
15.93%
FAT
POAGX