PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FATPOAGX
Дох-ть с нач. г.-6.11%8.74%
Дох-ть за 1 год-9.39%22.90%
Дох-ть за 3 года-15.95%-0.96%
Дох-ть за 5 лет27.77%10.44%
Коэф-т Шарпа-0.151.46
Коэф-т Сортино0.142.05
Коэф-т Омега1.021.26
Коэф-т Кальмара-0.131.12
Коэф-т Мартина-0.256.35
Индекс Язвы30.73%3.99%
Дневная вол-ть50.27%17.29%
Макс. просадка-81.65%-55.77%
Текущая просадка-50.19%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FAT и POAGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и POAGX

С начала года, FAT показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 8.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.70%
3.55%
FAT
POAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25
POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.35

Сравнение коэффициента Шарпа FAT и POAGX

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.46
FAT
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и POAGX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности POAGX в 5.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FAT и POAGX

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.19%
-3.45%
FAT
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и POAGX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
4.30%
FAT
POAGX