PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с HOLX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или HOLX.

Корреляция

Корреляция между FAT и HOLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FAT и HOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
55.97%
FAT
HOLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

HOLX:

-1.13

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

HOLX:

-1.44

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

HOLX:

0.81

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

HOLX:

-0.70

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

HOLX:

-1.79

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

HOLX:

13.89%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

HOLX:

22.03%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

HOLX:

-93.75%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

HOLX:

-33.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$44.76M

HOLX:

$13.10B

EPS

FAT:

-$11.60

HOLX:

$3.16

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

HOLX:

3.24

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

HOLX:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

HOLX:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

HOLX:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

HOLX:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у HOLX с доходностью -19.52%.

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

HOLX

С начала года

-19.52%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-28.22%

1 год

-23.64%

5 лет

3.23%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и HOLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
HOLX: -1.13
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
HOLX: -1.44
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
HOLX: 0.81
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
HOLX: -0.70
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
HOLX: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа HOLX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-1.13
FAT
HOLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и HOLX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как HOLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и HOLX

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-33.82%
FAT
HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и HOLX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Hologic, Inc. (HOLX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
8.66%
FAT
HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию