PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FATHOLX
Дох-ть с нач. г.-6.11%17.17%
Дох-ть за 1 год-9.39%21.92%
Дох-ть за 3 года-15.95%6.71%
Дох-ть за 5 лет27.77%11.55%
Коэф-т Шарпа-0.151.45
Коэф-т Сортино0.142.27
Коэф-т Омега1.021.27
Коэф-т Кальмара-0.131.10
Коэф-т Мартина-0.257.67
Индекс Язвы30.73%3.35%
Дневная вол-ть50.27%17.48%
Макс. просадка-81.65%-93.75%
Текущая просадка-50.19%-4.51%

Фундаментальные показатели


FATHOLX
Рыночная капитализация$89.82M$19.45B
EPS-$8.07$2.93
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$3.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$1.70B
EBITDA (12 мес.)-$64.96B$851.40M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и HOLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и HOLX

С начала года, FAT показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у HOLX с доходностью 17.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.70%
10.26%
FAT
HOLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25
HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа FAT и HOLX

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HOLX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.45
FAT
HOLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и HOLX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как HOLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и HOLX

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.19%
-4.51%
FAT
HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и HOLX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Hologic, Inc. (HOLX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
4.30%
FAT
HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию