PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FAT и HOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.36%
6.66%
FAT
HOLX

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у HOLX с доходностью 10.17%.


FAT

С начала года

-2.87%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

9.65%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

28.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Фундаментальные показатели


FATHOLX
Рыночная капитализация$89.77M$18.13B
EPS-$9.22$3.32
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$4.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$2.26B
EBITDA (12 мес.)$26.08M$1.19B

Основные характеристики


FATHOLX
Коэф-т Шарпа-0.000.55
Коэф-т Сортино0.340.85
Коэф-т Омега1.061.11
Коэф-т Кальмара-0.000.43
Коэф-т Мартина-0.012.67
Индекс Язвы31.87%3.55%
Дневная вол-ть50.29%17.22%
Макс. просадка-81.65%-93.75%
Текущая просадка-48.47%-10.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и HOLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.000.55
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.340.85
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.11
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.000.43
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.012.67
FAT
HOLX

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа HOLX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
0.55
FAT
HOLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и HOLX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как HOLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.44%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и HOLX

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.47%
-10.21%
FAT
HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и HOLX

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 7.08%, в то время как у Hologic, Inc. (HOLX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
7.89%
FAT
HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию