PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с ACI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или ACI.

Корреляция

Корреляция между FAT и ACI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FAT и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.38%
109.95%
FAT
ACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

ACI:

0.47

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

ACI:

0.82

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

ACI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

ACI:

0.37

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

ACI:

1.74

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

ACI:

6.56%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

ACI:

24.49%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

ACI:

-32.80%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

ACI:

-14.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$44.76M

ACI:

$12.87B

EPS

FAT:

-$11.60

ACI:

$1.64

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

ACI:

0.16

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

ACI:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

ACI:

$80.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

ACI:

$21.76B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

ACI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у ACI с доходностью 13.17%.

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

ACI

С начала года

13.17%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

21.52%

1 год

11.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и ACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг риск-скорректированной доходности ACI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
ACI: 0.47
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
ACI: 0.82
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
ACI: 1.10
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
ACI: 0.37
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
ACI: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ACI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.47
FAT
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и ACI

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности ACI в 2.46%

TTM2024202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		2.46%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и ACI

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-14.20%
FAT
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и ACI

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Albertsons Companies, Inc. (ACI) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
13.12%
FAT
ACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и ACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию