PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FAT и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.36%
-5.26%
FAT
ACI

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -15.12%.


FAT

С начала года

-2.87%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

9.65%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

28.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACI

С начала года

-15.12%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-5.77%

1 год

-8.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


FATACI
Рыночная капитализация$89.77M$11.04B
EPS-$9.22$1.71
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$79.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$22.16B
EBITDA (12 мес.)$26.08M$4.06B

Основные характеристики


FATACI
Коэф-т Шарпа-0.00-0.49
Коэф-т Сортино0.34-0.59
Коэф-т Омега1.060.93
Коэф-т Кальмара-0.00-0.26
Коэф-т Мартина-0.01-0.68
Индекс Язвы31.87%11.89%
Дневная вол-ть50.29%16.72%
Макс. просадка-81.65%-32.80%
Текущая просадка-48.47%-26.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и ACI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.00-0.49
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.34-0.59
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.93
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.00-0.26
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.01-0.68
FAT
ACI

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
-0.49
FAT
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и ACI

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ACI в 2.52%


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.44%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2.52%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и ACI

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.47%
-26.43%
FAT
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и ACI

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Albertsons Companies, Inc. (ACI) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
6.49%
FAT
ACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и ACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию