PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FATACI
Дох-ть с нач. г.-6.46%-16.90%
Дох-ть за 1 год-9.73%-12.93%
Дох-ть за 3 года-16.25%-8.67%
Коэф-т Шарпа-0.08-0.74
Коэф-т Сортино0.24-0.96
Коэф-т Омега1.040.89
Коэф-т Кальмара-0.07-0.39
Коэф-т Мартина-0.14-1.07
Индекс Язвы30.63%11.34%
Дневная вол-ть50.38%16.51%
Макс. просадка-81.65%-32.80%
Текущая просадка-50.38%-27.97%

Фундаментальные показатели


FATACI
Рыночная капитализация$89.47M$10.81B
EPS-$8.07$1.71
Общая выручка (12 мес.)$462.64M$79.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$128.00M$22.16B
EBITDA (12 мес.)$27.44M$3.51B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и ACI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и ACI

С начала года, FAT показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -16.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
417.38%
76.26%
FAT
ACI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.14
ACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACI, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACI, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.07

Сравнение коэффициента Шарпа FAT и ACI

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
-0.74
FAT
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и ACI

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности ACI в 2.57%


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.57%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2.57%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и ACI

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.38%
-27.97%
FAT
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и ACI

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Albertsons Companies, Inc. (ACI) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.94%
6.77%
FAT
ACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и ACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию