Сравнение NWHFX с GMXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX).
NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и GMXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHFX и GMXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 2.42% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GMXAX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции GMXAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.64% соответственно.
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
GMXAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHFX и GMXAX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMXAX в 0.68%.
Доходность на риск
NWHFX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск
NWHFX
GMXAX
Сравнение NWHFX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | GMXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.27 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.21 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 5.19 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NWHFX и GMXAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и GMXAX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности GMXAX в 12.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 12.72% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и GMXAX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и GMXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHFX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -55.64% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.08% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -24.21% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -42.22% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.20% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.10% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.28% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и GMXAX
Текущая волатильность для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) составляет 6.08%, в то время как у Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHFX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.50% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.81% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 20.96% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.70% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.28% | +1.48% |