PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHFX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHFX с NWHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWHFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHFX returned 10.49%/yr vs 8.80%/yr for NWHVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHFX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHFX показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции NWHVX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.80% соответственно.

NWHFX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.58%
1 год
36.20%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.49%

NWHVX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.77%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-8.76%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.47%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHFX и NWHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		16.75%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-3.46%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%

Correlation

The correlation between NWHFX and NWHVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.75

The correlation between NWHFX and NWHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с GBIAXNWHFX с GIIAXNWHFX с GMRAXNWHFX с NWHQXNWHFX с GRISXNWHFX с GMXAX
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDAAXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCX

Доходность на риск

NWHFX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHFX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHFXNWHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.58

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.74

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.47

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

-1.06

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHFX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHFX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHFX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHFXNWHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.58

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и NWHVX

Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и NWHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHFXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-37.12%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-17.82%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-19.80%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-37.12%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-37.12%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-12.61%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.83%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

7.95%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и NWHVX

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHFXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.97%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.38%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.46%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.87%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.68%

+3.11%

Сравнение комиссий NWHFX и NWHVX

NWHFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и NWHVX

Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности NWHVX в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		9.92%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.25%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

NWHFX and NWHVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHFX has higher volatility (4.61%) compared to NWHVX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NWHFX dropped -47.51% vs NWHVX's -37.12%.

NWHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHFX и NWHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор