Сравнение NWHFX с GMRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).
NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и GMRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHFX и GMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 0.74% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHFX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции GMRAX немного отстают с 9.36%.
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
GMRAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHFX и GMRAX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.
Доходность на риск
NWHFX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск
NWHFX
GMRAX
Сравнение NWHFX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | GMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.63 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.58 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NWHFX и GMRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и GMRAX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности GMRAX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.47% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и GMRAX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и GMRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHFX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -59.36% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -13.93% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -32.00% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -41.78% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.00% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.67% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.74% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и GMRAX
Текущая волатильность для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) составляет 6.08%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHFX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.52% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.55% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 23.32% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.66% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 23.50% | -0.74% |