Сравнение NWHFX с GMRAX
NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWHFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHFX returned 10.49%/yr vs 10.52%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NWHFX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и GMRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWHFX показывает доходность 16.75%, а GMRAX немного выше – 16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHFX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции GMRAX немного впереди с 10.52%.
NWHFX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.49%
GMRAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам NWHFX и GMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 16.75% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 16.80% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
Correlation
The correlation between NWHFX and GMRAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between NWHFX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHFX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск
NWHFX
GMRAX
Сравнение NWHFX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | GMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.50 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 12.40 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и GMRAX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и GMRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHFX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -59.36% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.06% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -27.67% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -32.00% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -41.78% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.45% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -12.59% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.12% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и GMRAX
Текущая волатильность для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) составляет 4.61%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHFX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.74% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 13.60% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 19.20% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.64% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 23.55% | -0.76% |
Сравнение комиссий NWHFX и GMRAX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и GMRAX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности GMRAX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.13% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 9.92% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NWHFX and GMRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMRAX has higher volatility (5.74%) compared to NWHFX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NWHFX dropped -47.51% vs GMRAX's -59.36%.
NWHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHFX и GMRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор